SP1だけでおｋ

今は Windows Update で配布されてるから、そっちから入れるのがおすすめ
3.5SP1と必要な更新プログラムをまとめて入れてくれるから便利
カスタムを選んでソフトウェアの項目にあると思う

こっちでも3.5SP1まで入れる事ができるけど、
他に更新プログラムを自分で入れないといけないので少々面倒。
.NET Framework 3.5 SP1 (bootstrapper)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=ja

更新プログラム(x86)
Windows XP x86 および Windows Server 2003 x86 用 Microsoft .NET Framework 3.5 ファミリの更新プログラム
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6c095bba-6100-4ec9-9c54-6450b0212565&displaylang=ja
Windows Vista x86 および Windows Server 2008 x86 用 Microsoft .NET Framework 3.5 ファミリの更新プログラム
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=B9DE7937-2C12-4F16-AD66-A31B83931953&displaylang=ja