>>103
J515N製品マニュアル
ttp://solutions.brother.co.jp/public/doc/manual_index.html?prod=dcpj515n&type2=7&type3=93

PC起動→CD-ROMでプリンタのドライバをインストール→PCとプリンタをUSBで接続→その他の設定をする
がセットアップの大まかな流れ
もしかしてドライバをインストールせずにプリンタを接続してるんじゃない？