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RPMをインストールした時に置かれることになっている場所を
直接指定して叩くということ。

MySQL ABのMySQL-client-4.0.13-0.i386.rpm拾ってきてみて、中身見てみたけどたけど
# rpm -qlp MySQL-client-4*.rpm
/usr/bin/msql2mysql
/usr/bin/mysql
/usr/bin/mysql_find_rows
/usr/bin/mysql_waitpid
/usr/bin/mysqlaccess
/usr/bin/mysqladmin
/usr/bin/mysqlbinlog
/usr/bin/mysqlcheck
/usr/bin/mysqldump
/usr/bin/mysqlimport
/usr/bin/mysqlshow
/usr/share/man/man1/mysql.1.gz
/usr/share/man/man1/mysqlaccess.1.gz
/usr/share/man/man1/mysqladmin.1.gz
/usr/share/man/man1/mysqldump.1.gz
/usr/share/man/man1/mysqlshow.1.gz
入ってるけど？

/usr/bin/mysqldump --helpと叩いて味噌。
その前に「rpm -qa | grep -i mysql」して、
MySQL-clientパッケージがちゃんと入ってるか見た方が良いかも