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レスありがとうございます。
そのような情報も某所で見ました。
CDのサンプルデータベースの内の4つは
character_set_clientとcharacter_set_serverが同じであれば、
その値がujisでも正しく日本語表示するようなんです。
あまりサンプルにこだわっていてもしょうがないとは思うのですが、
どうにも気持ち悪いので。
参考書はmysql4.0.1を使うことを前提としていますので、
その辺の環境の違いによるものとして諦めたほうがいいのでしょうか?