なんだかよく分かりませんが、小さなスクリプトなら問題無く動きましたよ？
session_start();
if($_SESSION[go] == 'ok'){
　header("Content-type: application/octet-stream");
　print "session value is ".$_SESSION[go];
}else{
　$_SESSION[go] = 'ok';
　print "<a href='$_SERVER[PHP_SELF]'>a</a>";
}