www.hoge.com/foo.cgi
では、
●クッキーを発行したあと、
●Location:ヘッダで www.hoge.com/bar.cgi にとばす

の処理をしてます。

で、質問です。
www.hoge.com/bar.cgi の中の処理で、ついさっき発行されたクッキーを読もうとしたとき、
クッキーは読み込めるのでしょうか?

環境依存なのでしょうか?