http://www.mysql.com/doc/en/Charset.html の9.3の項をちゃんと読んでミソ。
(http://www.mysql.com/newsletter/2003-04/a0000000148.html にまとまってるけど)
全ての設定が可能なのはMySQL4.1から。それ以前はサーバ単位までだと考えてよい。
だから日本語のマニュアルにはサーバ単位の設定についてしか書いてないよ。
あと次の新しいバージョンではカラム単位の文字コードのサポートが強化される。