>>689
どこからか、φ_i*y_{t-i}　と書くべきところを、φ_i*y_iと書いてしまっていました。
適宜読み直してください。

> E[u_t・y_{t-i}]は0になるんですかね？
単独では０になりません。
E[y_{t-i}-μ]が０になるとして、導出してます。