>>515
たびたびすみませんm(__)m

μ=E[y_t]=φ_1*E[y_{t-1}]+φ_2*E[y_{t-2}]+…+φ_p*E[y_{t-p}]+δ+E[u_t]で
{y_t}は定常過程なので
μ=φ_1*μ+φ_2*μ+…+φ_p*μ+δ―①
となります
AR(p):y_t=φ_1*y_{t-1}+φ_2*y_{t-2}+…+φ_p*y_{t-p}+δ+u_t ―②
なので
②-①で
y_t-μ=φ_1(y_{t-1}-μ)+φ_2(y_{t-2}-μ)+…+φ_p(y_{t-p}-μ)+u_t―③
となりますよね？
u_t=y_t-μだということは
φ_1(y_{t-1}-μ)+φ_2(y_{t-2}-μ)+…+φ_p(y_{t-p}-μ)が0になるんですか？

ちなみに教科書は「経済の時系列分析」という本でAR(p)の分散を求めるために、
③に(y_t-μ)を両辺に掛けて期待値をとるといった流れの箇所です。

var[y_t]=γ(0)
cov[y_t,y_{t-s}]=γ(s)　(s=…,-1,0,1,2,…)

で

var{y_t}=γ(0)=φ_1γ(1)+φ_2γ(2)+…+φ_pγ(p)+σ^2←ここのσ^2がE[(y_t-μ)u_t]から由来するものなのでしょうけど
わからなかったんです。