EmEditorはエディターであって，LaTeXではありません。
別にpLaTeX一式をインストールする必要があります。
インストールするには，
http://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/texwiki/?TeX%20installers%20for%20Windows
を見てもらえばよいのですが，初心者におすすめは，
あべのりさんの
TeXインストーラー3
でしょう。
これならなにもしなくてもLaTeX一式をインストールしてくれる
はずです。