>>354
松原は見てないが、君の文章「Y(t)の確率変数」とか「W(t)の確率変数」とかのほうが意味不明w。
「確率変数Y(t)」「確率変数W(t)」ならまだわかるが。
Y(t)=M(t)W(t)ではないよ。Y(t)=∫u(s)ds+W(t)だ（#の２行目にそう書いてある）。

まず大前提として基礎になる確率空間があり、確率測度Pが与えられていて、
それを用いて確率過程W(t)とかY(t)を考えているってことはわかってる？
M(T)をRadon-Nikodym密度としてdQ=M(T)dPにより確率測度Qを定義すると、
Qのもとでは Y(t)がブラウン運動になるということ。
（測度変換というのは、Q(A)=∫_A M(T)dP で測度Pから測度Qを定義するということ。）

要するに、Y(t)がある集合Aに入る確率は∫_A Y(t)dPで、これはブラウン
運動の場合の確率∫_A W(t)dPとは異なるが、∫_A Y(t)dQ=∫_A Y(t)M(T)dP
はブラウン運動の確率になる。

しかしここは「高校生のためのスレ」のはずだが、高校生がギルサノフ変換
なんぞを勉強しているのか？