回帰分析の場合、説明変数の分布は何でも良いね。
つか実験値などでコントロールできるのなら、
むしろ X=1, 2, 3, 4, … とか均等なのが普通は吉。

あと誤差が正規分布しなくても、偏回帰係数の分布は
中心極限定理でほぼ正規分布になるし、
他の主要な統計量も漸近分布で何とかなるよ。