>>548
それが「決定係数」という指標ね。

決定係数　＝　重相関係数 R の自乗
重相関係数 R ＝　max 相関係数（Y, b1X1 + b2X2 + … + bpXp)
※max は実数係数 b1, …, bp の全範囲

回帰変数の選択は目的によって違うし、機械的に決める方法も無い。
自由度修正決定係数、t値（P値）などは、「ダメな結果」を振い落すには有効。
しかし残った候補の中で「どれがベストか」、を決められる指標は無いということ。

OCR（光学文字読み取り）とか自動翻訳とかが難しいのと同種の問題だよね