317>>318
>>>316で言ったのは現実の分布を正規分布(に脚色を加えたもの)を使って近似しているということだが。
>近似の基礎になっているものが現実と違って何が悪いのだ？

現実そのものと完全に一致するような分布関数なんて存在しないから、それを近似すること自体はモデル化という作業では必須でしょ。

私が言ってるのは、正規分布は必ずしも近似に使用する関数として適切ではないんじゃないか、ってことです。そして、それを認めてしまうと、
現在の金融工学自体が成立しなくなるのではないかということ。バブルやバブルの崩壊は、正規分布などから推測されるよりもっと大きい確率で
起こっている、ということは、1950年代にマンデルブロートらが証明していたんじゃなかったでしたっけ。マンデルブロートらは、正規分布の代わりに
お得意のフラクタル分布かなにかのほうが近似として適切と言うことを主張していたが、それだと正規分布を使った場合のような定量的モデルを
構築できないので、論争がうやむやになったまま、今日に至っている、というように理解しているのですが、どこか間違っていますか。