数学から金融工学に転向した椰子が集まるスレ
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0318132人目の素数さん
2009/06/10(水) 05:12:50一般の工学のモデル化でこれに相当する概念は何だ?
もしや一般の工学のモデル化まで否定してやいないか?
>>316で言ったのは現実の分布を正規分布(に脚色を加えたもの)を使って近似しているということだが。
近似の基礎になっているものが現実と違って何が悪いのだ?
ある現実を表す曲線を折れ線で近似して
「現実は局所的に線形ではないからそんな近似は駄目だ」と言っているように聞こえる。
はたまたある現実を表す曲線をフーリエ級数で近似して
「現実は三角関数の重ね合わせではないからそんな近似は駄目だ」と言っているように聞こえる。
折れ線があらゆる曲線を近似できるのと同じように
正規分布(というよりブラウン運動)も色々と組み合わることで豊かな表現力をもつ。
例えば期待値が時間依存で変化しない確率過程(マルチンゲール)は
必ずブラウン運動による積分(確率積分)で表せるという性質がある。
確率過程の近似の基礎とするのに十分な性質、表現豊かさ、理論展開の容易さ、直観の容易さを持っていると思うが。
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