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数学から金融工学に転向した椰子が集まるスレ

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0001１３２人目の素数さん

2007/09/28(金) 19:52:21

とりあえずアクの勉強するかクオンツの勉強するか・・・
どっちがいい？

0232１３２人目の素数さん

2009/01/16(金) 02:19:40

VBAは？

0233１３２人目の素数さん

2009/01/16(金) 09:57:23

MATLAB

0234１３２人目の素数さん

2009/01/16(金) 14:54:52

金融はC++多いって言うけど
これはレガシーコードが多いからって
Cobolみたいに消えないって事なのか？

0235１３２人目の素数さん

2009/01/16(金) 23:08:35

Ｆランク私大の法学部です。いまから金融工学やりたいです。まず何をしたら？

0236１３２人目の素数さん

2009/01/16(金) 23:18:45

生まれ変わる

0237１３２人目の素数さん

2009/01/17(土) 01:58:51

>>231
遅れてスマソ
ｔｈｘ　大学でプログラミングの授業あるんだけどＢＡＳICとか・・・

あとＦラン数学できないバカは死ねばいいよ

0238１３２人目の素数さん

2009/01/17(土) 03:51:48

生まれ変わりに行ってきます・・・

0239１３２人目の素数さん

2009/01/18(日) 16:36:33

>>235
釣りかい？話にならないね。高校数Ⅰからやり直しなさい。

0240１３２人目の素数さん

2009/01/19(月) 03:11:41

数学科Ｂ１なんだけど、金融系の就職するには東大院の数学系と経済学研究科金融システム専攻どっちにいったらいいだろうか

0241１３２人目の素数さん

2009/01/19(月) 08:43:25

>>240
そもそも東大院に行かなくても金融系には就職できるが

0242１３２人目の素数さん

2009/01/19(月) 10:32:44

ゴールドマンサックスとかも？

0243１３２人目の素数さん

2009/01/19(月) 12:36:59

外資はやめとけ

0244１３２人目の素数さん

2009/01/19(月) 13:41:13

>>243
外資のほうがいいよ

0245１３２人目の素数さん

2009/01/19(月) 15:12:31

>>244
国のために働けよ
国の恩を忘れたか
この恩知らずが

0246１３２人目の素数さん

2009/01/19(月) 15:33:32

アホか。
国は国民のためにあるんだ。
てめえは奴隷か？

0247１３２人目の素数さん

2009/01/19(月) 17:12:17

外資の営業は給料ﾊﾞｶ高いが、激務とｽﾄﾚｽで過労死多いらしい。大金もらっても使う暇ないみたいだな。

0248１３２人目の素数さん

2009/01/19(月) 18:06:25

院の数学専攻から外資行っても数学つかわないの？
営業って経済学部とかそのへんじゃないの？

0249１３２人目の素数さん

2009/01/19(月) 22:25:04

>>248
研究職も激務じゃないの？外資で激務じゃない部署ってないんじゃ…。

0250１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 05:58:21

今は金融工学冬の時代でしょ。未来あんの？

0251１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 06:37:12

>>250
俺が切り開いてみせるさ

0252１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 08:04:11

>>249
研究職を激務にしたっていい結果はでないぞ。
外資がすべて激務というイメージは間違い。
まぁそもそも外資企業が日本でまともな研究をしてるはずないが。

0253１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 12:57:36

>>250
また適当な理論を作れば次のバブルに乗れるさ

0254１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 13:05:33

あのさ、もっと簡単そうなとこで
スワプションの価格ですらいまだに絶対的な信用をもった計算方法がないの知ってる？
まだまだやること腐るほどありますよ

0255１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 15:39:21

ていうかさ
モノの価値は多数の人間の主観で決まるんだろ？
人間の主観をモデル化できもしていないのに
どうやってものの価格を計算しようというのかと

0256１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 15:46:21

あのね、デリバティブの価値はは価格分布の期待値で決まるんだよ
分布に主観が入ってないとは言わないけど、スーパーで売ってる商品よりは
客観的に価値が計算されてるんだよ

0257１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 16:00:12

それでもやっぱ今のバブルみたいのには
対応出来なかったわけだろ？LTCMも然り。
過去の確率分布が無意味とは言わないけれど
きちんと分布をサンプルできていないことは確かでしょう。

0258１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 16:35:28

金融工学が無意味って主張したいの？

車って便利だけど使い方間違えると凶器にもなる危険な乗り物だよね
だからって車に乗らない人は多くないよね

それと同じ。

0259１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 17:33:48

金融工学は不完全でしょ。
科学が役立つのは、
理論から将来を予測できるからという一面がある。
それを出来るまでの段階には達していないんじゃない？
ということを言ってるのです。

0260１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 17:45:53

どうも実経済がわかってないようだね
ヘッジという概念でも勉強しなさい

0261１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 18:14:57

じゃ、金融工学がリスクヘッジに役立ったとでも言うのか？
サブプラで起こったことは、チミはどう解釈してんの？

0262１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 18:44:52

>>261
>>258

0263１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 19:05:38

金融バブルはじけてから、使い方を間違えたのが悪い、ってこと？
事後評価してる時点でリスクヘッジには役にたたなかったという事だろ？

原子物理学使って原発作ることが出来るまで発達したといえるのは、
原発を安全に使う事自体を実用的にコントロール出来る段階を意味する。

原発が誤爆してから
「使い方間違えました～、こりゃまた失礼！でも原子物理学は悪くないよ」
と言うのは勝手だけど、誤爆させてる時点で実用段階と考えるべきではない。
実用しても良いけど、誤爆のリスクはヘッジできてない代物である事は
認めなければならん。

0264１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 19:08:55

>>268
アホか
純粋数学でもやってオナってろや

0265268

2009/01/20(火) 19:18:36

ごめんなさい

0266１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 19:39:17

素人は問題が発生すると、自分ではよく分からない部分に
責任の所在を求めようとするから厄介だな

サブプライム問題での金融工学の功罪なんて、微々たるものなんだが・・・

寧ろCDSの拡散状況が不明である点（この為清算機関が検討されている）とか
一時貸出の審査の甘さであるとかが、より大きな問題なんだけどな

強いて挙げればCDOのプライシングには金融工学が必要であり
ここに問題があったことかな
ま～上記のことほどの問題ではないんだが

0267１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 19:56:33

でも金融工学を使ったデリバティブを素人がむやみに信用したからこそ
生まれた連鎖反応ではあるわけだろ。もちろん金融工学自体が悪い分けではないが、
それを使って商品開発をしていた金融工学者が、知ってか知らずか一連の騒動に
加担していた事には変わりがないだろ。断っておくが非難しているわけではないぞ。
いろんなもん混ぜ合わせてデリバティブでリスクヘッジしようとしたつもりが
複雑なカプリングを招いて何が何だか分からなくなったというのは事実じゃん。

0268１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 20:06:04

アインシュタインがエネルギー質量等価説を唱えたから、原子爆弾が生まれた

だから核爆弾はアインシュタインの責任ってことか

0269１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 20:28:13

>>268
そこまでは行ってないでしょ。

デリバティブで色々なものをカプリングがしてしまうことは、
相関の無いはずのリスクを組み合わせてリスクを減らすべきところを、
見えにくい相関が出来ちゃうって事もありえるわけでしょう？
そう考えると、皆が皆同じような考えでデリバティブやる状態だと、
リスクヘッジになってないどころか、リスクを増大してる可能性も
無きにしもあらず。

0270１３２人目の素数さん

2009/01/20(火) 20:50:57

それは金融工学の問題というよりは、もう少し狭く証券化の問題だな
そこは実際まだまだ開発中の分野だ

0271１３２人目の素数さん

2009/01/21(水) 00:24:03

>>268
いいえ、ニュートンとライプニッツが微分法を確立したから原爆ができたんです

0272１３２人目の素数さん

2009/01/21(水) 09:40:57

そもそも自然に文句言っても何にもならんぞ

0273１３２人目の素数さん

2009/01/21(水) 14:43:43

正解は、

　「勇者がイオナズンを唱えたから」

でしたー☆

0274１３２人目の素数さん

2009/01/23(金) 12:02:32

院進学考えてるんだが経済専攻にいくべきか数学専攻にいくべきか…

0275１３２人目の素数さん

2009/01/23(金) 14:25:46

数学ホントに好きなら数学→金融工学はできるが逆は無理

0276１３２人目の素数さん

2009/01/23(金) 18:20:53

勉強中の者ですが
何故マーケットポートフォリオは全銘柄の時価総額の比率になるんですか？
いくつかの仮定から、需給が一致して均衡しているから　とのことですがなかなか納得いきません。
高校生の私にわかりやすく説明して頂けないでしょうか？
またよいサイトなどあったら教えてください

0277１３２人目の素数さん

2009/01/23(金) 18:42:44

何が分からないのかもう少し詳しく正確に説明しなさい
俺には君の質問がムヅカシすぎる

0278１３２人目の素数さん

2009/01/23(金) 19:16:00

価格調整によって最適なポートフォリオが構築される過程についてしっくりきません。
スケールの小さい具体例など出して頂けるとありがたいです。

例えば、市場には3つのリスク証券があり投資家は3人のみとします

・・・すいません、自己解決しました。変なイメージで捉えてました。

0279１３２人目の素数さん

2009/01/23(金) 19:17:11

二つの銘柄だけあると仮定して考えれば簡単じゃね。
普通に金の量に変えて考えれば比率になっちゃうでしょう。

0280１３２人目の素数さん

2009/01/23(金) 19:59:08

わかりました！ありがとうございます！

0281１３２人目の素数さん

2009/01/23(金) 20:07:10

住宅ローンー＞自動車ー＞家電ー＞ファンドー＞銀行（いまここ）ー＞国債ー＞自治体ー＞政府
ー＞全世界ー＞１に戻る　ビッグウエイブ！

0282１３２人目の素数さん

2009/02/10(火) 19:26:01

http://beta-infinite.blogspot.com/

0283１３２人目の素数さん

2009/02/10(火) 20:06:21

log_(2){8}=3

0284１３２人目の素数さん

2009/02/10(火) 20:13:23

2=8/4

0285１３２人目の素数さん

2009/02/15(日) 21:37:12

ガンマの分母のルートの中は残存期間ですよね？
満期Ｔ、時点tならＴ－tとなるはずなのに…
誤植ですかね？日経文庫金融工学

0286１３２人目の素数さん

2009/02/17(火) 21:22:42

結局、楽して金儲けをしたいだけの技術だろ。

学問ではない。

0287KingGold ◆3waIkAJWrg

2009/02/18(水) 03:01:57

私に金をよこさぬなら、私に介入するのもやめてもらおう。

0288１３２人目の素数さん

2009/02/27(金) 14:36:30

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/79388
金融工学はコンピュータを使って金融商品を開発する博打の学問だそうです・・・

0289１３２人目の素数さん

2009/03/05(木) 14:47:30

金融工学って守銭奴が多いよ

0290１３２人目の素数さん

2009/03/05(木) 15:11:06

何も生み出さないのに利ざやで生きてるのもな

0291１３２人目の素数さん

2009/03/05(木) 15:13:10

悪いって言ってる訳じゃないよ

0292KingGold ◆3waIkAJWrg

2009/03/05(木) 18:09:10

そこで、私が国王になろう。

0293１３２人目の素数さん

2009/03/17(火) 06:58:54

結局金融工学を学びたいなら数学科で正解だよね？

0294１３２人目の素数さん

2009/03/18(水) 00:45:02

>>293
経済学科でも金融工学学べるところはあるけど、
就職考えたら断然理系の方が良いからね
経済学は世間一般論では文系扱いだけど
オレは文系でも理系でもないと思う
あえて言うなら文理系かな？

結論はこんな感じだと思う
数学科＞非数学科の理系学科＞＞＞（就職の壁）＞＞＞文系学科

0295１３２人目の素数さん

2009/03/18(水) 00:55:10

>>294
研究職はな。
日本の経済学部の大多数は就職のためにあるようなもんだから、専門知識ある学生は少ない。営業とかなら最適だけどな。
研究職希望でも一橋の院とかはいいと思うが。理工系学部から一橋の院で金融工学を学ぶという話はたまに聞く。
アクチュアリーとかに一橋から採用される人もいるけど、そういうケースも多いだろう。

0296１３２人目の素数さん

2009/03/18(水) 02:33:46

東大の金融学科って金融工学学べますか？

0297１３２人目の素数さん

2009/03/18(水) 02:33:51

世界経済壊滅させた学問にまだ志望者なんているのか？

0298１３２人目の素数さん

2009/03/18(水) 03:08:22

素人はだまってろ

0299１３２人目の素数さん

2009/03/18(水) 09:50:05

数学の知識も必要だけど広く社会見回して理系的に解決する力が現場では要される、と思った

0300１３２人目の素数さん

2009/03/18(水) 15:36:49

東工大の社会工学はどんなもんですか

0301１３２人目の素数さん

2009/03/18(水) 15:49:15

金融工学って胡散臭い

0302１３２人目の素数さん

2009/03/18(水) 22:53:34

>>294
293です　ｔｈｘ

0303１３２人目の素数さん

2009/03/23(月) 14:42:53

経済学は商社に就職して役立ちますか？

0304１３２人目の素数さん

2009/03/23(月) 17:03:36

>>303
営業なら不要。むしろ語学のが重要。

0305１３２人目の素数さん

2009/04/01(水) 07:40:31

金融不況下でも莫大な利益をあげたヘッジファンド | WIRED VISION
http://wiredvision.jp/news/200903/2009033121.html

2008年のトップに輝いたのは、数学教授出身のJames Simons氏だ。 Alpha誌によ
れば、Simons氏は自身の投資戦略について明かそうとせず、ただ「およそ可能な
限りの市場で次々と素早く売買を行なう」戦略を基本に、「100人以上の博士号
保持者が知恵を結集して作ったコンピュータープログラムを利用している」とだ
け語ったという。

0306１３２人目の素数さん

2009/04/19(日) 13:03:46

アインシュタイン「神はサイコロを振らない」

0307１３２人目の素数さん

2009/05/27(水) 01:05:26

東大の藤井眞理子先生ってどう？

0308１３２人目の素数さん

2009/05/27(水) 02:18:00

>>307
セックスは強いらしい

0309１３２人目の素数さん

2009/05/27(水) 02:25:30

特定の人に対して根も葉もないこと書いてると訴えられるよ？

0310１３２人目の素数さん

2009/05/28(木) 03:12:55

藤井眞理子って実在するの？

0311１３２人目の素数さん

2009/05/29(金) 00:09:35

東大の先生だよ

0312１３２人目の素数さん

2009/05/29(金) 02:48:29

でも工学じゃないよな、金融工学
検証期間なしで実務に応用ってあまりに危険過ぎる

0313１３２人目の素数さん

2009/05/29(金) 08:51:54

検証期間なんて取って何になる？
バックテストで十分だろ。

0314１３２人目の素数さん

2009/06/06(土) 18:10:52

東大　楠岡・吉田・高橋・藤井
京大　刈屋・木島・関根
一橋　藤田・中川・高岡
東工　二宮
阪大　長井
北大　木村
慶應　批々木
立命　赤堀
法政　浦谷

0315１３２人目の素数さん

2009/06/08(月) 09:29:02

株価の変動はランダム事象っていう、金融工学？の大前提そのものが怪しいわけで、
その上にいくら精緻な理論を構築しても砂上の楼閣だ、というのは素人考えなんでしょうか。

0316１３２人目の素数さん

2009/06/09(火) 08:55:39

お前は金融工学の大前提を何も理解していない。

ランダム要素(ブラウン運動)を使って値動きを「近似」するのが金融工学におけるモデル化。
実際に株価がランダムに動いているか誰かに操作されているかは関係ない。

株価の値動きを正確に表そうなんて現実問題として不可能だし誰も試みていない。
因子が多すぎて正確に表現できっこないっていうのは一般の工学では日常的にある話で
大事な因子だけを取り出してモデル化して近似するのが工学のよくある手法。
その手法を金融に適用したのが金融工学。

0317１３２人目の素数さん

2009/06/09(火) 18:00:20

でも、実際の金融商品を設計する際、リスク計算の前提として、株価や原油価格等の変動を
正規分布と仮定して計算するんじゃないですか。モデルの基礎となる分布が現実と違っていても、
そのモデル自体に問題はない、とおっしゃっているように聞こえるんですが、そうなんでしょうか。

0318１３２人目の素数さん

2009/06/10(水) 05:12:50

「モデルの基礎となる分布」とは何なのだ？定義があるのか？
一般の工学のモデル化でこれに相当する概念は何だ？
もしや一般の工学のモデル化まで否定してやいないか？

>>316で言ったのは現実の分布を正規分布(に脚色を加えたもの)を使って近似しているということだが。
近似の基礎になっているものが現実と違って何が悪いのだ？

ある現実を表す曲線を折れ線で近似して
「現実は局所的に線形ではないからそんな近似は駄目だ」と言っているように聞こえる。
はたまたある現実を表す曲線をフーリエ級数で近似して
「現実は三角関数の重ね合わせではないからそんな近似は駄目だ」と言っているように聞こえる。

折れ線があらゆる曲線を近似できるのと同じように
正規分布(というよりブラウン運動)も色々と組み合わることで豊かな表現力をもつ。
例えば期待値が時間依存で変化しない確率過程(マルチンゲール)は
必ずブラウン運動による積分(確率積分)で表せるという性質がある。
確率過程の近似の基礎とするのに十分な性質、表現豊かさ、理論展開の容易さ、直観の容易さを持っていると思うが。

0319１３２人目の素数さん

2009/06/11(木) 20:50:58

金融なんてそもそも社会の上に成り立っているのに、
それを数式化しようなんて無理があるんだよ。学問ですらない。トンデモだよ

0320１３２人目の素数さん

2009/06/11(木) 21:07:59

競馬の予想屋だってホントに当たる予想ができたらそれ人に教えたりせずに自分
で馬券買うわな。それ予想を売ろうというんだから、実は当たらないとか、
何かヤマシイ部分があるのだ。経済関係で教師やってるのも同じことさ。

0321１３２人目の素数さん

2009/06/11(木) 21:41:00

3,2,1, 0

0322１３２人目の素数さん

2009/06/11(木) 22:45:58

予想なんてしてないよ。そもそもリスク中立確率を理解する必要
があるな。

でもまあ金融機関で実際にエキゾチックオプションをハンドルしている
俺から言わせると、　どんなモデルも現実の金融商品をレプリケート
（複製）しているなどとはとても言えない。
金融工学が少なくとも今のところ完全なインチキであることは、
リーマンショックが証明したことだろ。　クレジットデリバティブ
のモデルを信用できる、しているやつなんて世の中の実務家にいる
のかね？　（何も現実を知らない大学の中にしかおらんだろ。）

俺はともかくもう大金を稼いでしまったから、どうだっていいがね。

0323１３２人目の素数さん

2009/06/11(木) 23:18:21

>>318が言ってることはその通りだと思うが、一般の人は理論上の確率値や期待値を算出することと実際の意思決定を混同している人が多いよな。
例えば理論上の確率値が常に5%や95%なら誰も意思決定に迷わないわけで、そうでない場合、理論値が仮に60%だったとしたら投資するかしないかぶっちゃけ人によるとしか言えない。

ﾓﾃﾞﾙ化に関してはﾌﾞﾗｳﾝ運動より良いﾓﾃﾞﾙを開発する、もっと近似精度の高いﾓﾃﾞﾙを開発する、つまりそういう風に努力するとしか言えないだろう。
近似概念自体否定してしまったら応用数学も工学も成り立たない。
線形ﾓﾃﾞﾙにしてもﾌﾞﾗｳﾝ運動にしてもﾏﾙｺﾌ連鎖にしても応用数学の分野では極めて重要な概念であるのは間違いないが、それはあくまで理論値を算出するために使われているわけで、意思決定と混同すべきではない。
勿論意思決定と無関係ではないが、慣れないうちは混同すると不用意な金融工学や経済学批判に繋がる。
それは物理や工学に対する批判と同じで、その理論を元に兵器が開発されたから、あるいはその理論をもってしても環境問題を解決していないからと言って物理や工学が批判されるのはおかしいだろう。
医学もそうだし万能な学問など有り得ない。だから進歩する。

0324１３２人目の素数さん

2009/06/11(木) 23:20:49

>>322
君は例えば一流大数学科出身とかの学問的専門家か？
それともギャンブラーか？

0325１３２人目の素数さん

2009/06/11(木) 23:38:56

人間は不確実性を知ることはできてもそれを完全にコントロールすることはできない。

0326１３２人目の素数さん

2009/06/12(金) 03:15:02

>>322
リーマンショックが金融工学のインチキを証明しているなんて言ってる時点で
金融工学の素人にしか思えないのだが。

0327１３２人目の素数さん

2009/06/12(金) 14:52:59

ギャンブラーや相場師じゃないの？

0328１３２人目の素数さん

2009/06/12(金) 17:00:39

317>>318
>>>316で言ったのは現実の分布を正規分布(に脚色を加えたもの)を使って近似しているということだが。
>近似の基礎になっているものが現実と違って何が悪いのだ？

現実そのものと完全に一致するような分布関数なんて存在しないから、それを近似すること自体はモデル化という作業では必須でしょ。

私が言ってるのは、正規分布は必ずしも近似に使用する関数として適切ではないんじゃないか、ってことです。そして、それを認めてしまうと、
現在の金融工学自体が成立しなくなるのではないかということ。バブルやバブルの崩壊は、正規分布などから推測されるよりもっと大きい確率で
起こっている、ということは、1950年代にマンデルブロートらが証明していたんじゃなかったでしたっけ。マンデルブロートらは、正規分布の代わりに
お得意のフラクタル分布かなにかのほうが近似として適切と言うことを主張していたが、それだと正規分布を使った場合のような定量的モデルを
構築できないので、論争がうやむやになったまま、今日に至っている、というように理解しているのですが、どこか間違っていますか。

0329１３２人目の素数さん

2009/06/12(金) 19:19:12

322だが
俺はデリバティブに関しては15年ほどそこそこやったが、実務６０％理論２０％
プログラミング２０％といったところ。　それ以外は素人だ。
>>328
まさか、簡単なところから行くとジャンプモデルにせよスキューを取り入れる
数々のモデルにせよ、別に正規分布を仮定しないモデルも腐るほどあることを
知らないわけじゃあないよな？　多分そんなレベルの低いことではないだろう
が・・・。

金融工学をやるということは、ある意味当たり前だが、経済学をやることに似
ている。
クルーグマンのように過去の自分の業績を否定することの繰り返しであるとか、
バーナンキが最近大学の講演で正直に言ったようにこれまで一生をかけた自分
の学問的蓄積が実は実世界では全く役にもたたなかったと告白せざるを得ない
とか、皆さんも気をつけるとよろしかろう。　あちらの人々は、とにかく正直
ではある。

しかもだ、結局のところカネしか扱わない分野だから、これをやって
相当量のカネさえ貯まらなかったとなれば、何をやっているのかも
わからない。　　Simonsのように、数学も一流、ヘッジファンドで毎年
１０００億円以上の収入があるという例もあるから、一概には言えないが。
大学で研究しておられる人々は、きっと個人で実践されて巨額の利益を
上げられているのだろうな。
俺もそこそこは稼いだが、結局は「たかがカネのこと」だった。

0330１３２人目の素数さん

2009/06/12(金) 19:47:37

真っ当な人生を歩め。

0331１３２人目の素数さん

2009/06/12(金) 20:45:10

>>328
じゃあ君が正規分布より近似精度の高いﾓﾃﾞﾙを是非開発してくれ。
それが金融工学の目的の一つにもなろう。
ﾌﾞﾗｳﾝ運動でも完全には近似できないことはみんな分かってる。

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