数学から金融工学に転向した椰子が集まるスレ
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0001１３２人目の素数さん
2007/09/28(金) 19:52:21どっちがいい？
0002１３２人目の素数さん
2007/09/28(金) 20:38:100003１３２人目の素数さん
2007/09/28(金) 20:53:580004１３２人目の素数さん
2007/09/28(金) 22:29:400005にょにょ ◆yxpks8XH5Y
2007/09/29(土) 14:55:360006１３２人目の素数さん
2007/09/29(土) 16:35:53,r'´::::::::::::::::｀フ ／
,,.. -‐'''" ￣ `"'''ｰ＜:;;_r::_ﾝ´ / 程 キ と
,. '´ ___｀く i 々. ミ 言
ｒ‐‐ｧ' .／ ,-､ ヾ.ノ ' , | に う
〉' ./ , /:::::::', ', ', ',. ', |. し エ か
.,' . ,' -/‐-i:::::::::::| ‐i- i. i i | と. ロ
i. : i /| _,ﾊ:::::::::|ヽ__ﾊ ﾉi | |. | き ス な
| i | /!ｰr-ｔ!､ﾍ::::| ｧ┬‐'‐r!へ. | |. | な. は ん
!ﾍ レﾍ.| ! ﾄ c! ヽ! ﾄ cﾘ'|:::ヽ!. | | さ .だ
｀ヽ|:::::::i'` `''´ .::::.. `''"´ .|:::::::| i | ＜. い
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0007１３２人目の素数さん
2007/09/29(土) 18:35:220008１３２人目の素数さん
2007/09/29(土) 23:26:500009１３２人目の素数さん
2007/09/30(日) 00:11:070010１３２人目の素数さん
2007/09/30(日) 02:38:24どうなんですかね？
本質的にはモデリングのセンスがかなり必要だと思うんだけど。
言語は、C++を使ってる？業界関係者のコメントよろ。
0011１３２人目の素数さん
2007/09/30(日) 15:13:05今はそうでもないので転向をさせる必要がなくなってきている。
0012１３２人目の素数さん
2007/09/30(日) 15:28:52金融工学は役に立つ？
もちろん怖モテの法律プロなのはデフォで
0013１３２人目の素数さん
2007/09/30(日) 17:42:210014１３２人目の素数さん
2007/09/30(日) 18:32:240015１３２人目の素数さん
2007/09/30(日) 18:51:48そうだね。実際ディーラーやらで株転がして儲けてる人は学問的な素養なんてあんまりないよ。ｼﾝｸﾀﾝｸ辺りの研究職なら違うだろうが。
0016１３２人目の素数さん
2007/09/30(日) 19:14:040017１３２人目の素数さん
2007/09/30(日) 21:31:48本はNumerical Recipes
言語は、SAS、S-Plus、C++、Matlabだな。
0018１３２人目の素数さん
2007/09/30(日) 23:13:110019１３２人目の素数さん
2007/09/30(日) 23:44:400020β ◆aelgVCJ1hU
2007/09/30(日) 23:57:52人脈・情報を集めそれを用いて金儲けに繋ぐには、
学問的な素養以上に頭が必要なわけだが。
0021１３２人目の素数さん
2007/10/01(月) 00:11:46そんなに頭が良いと思われたいかね？
0022β ◆aelgVCJ1hU
2007/10/01(月) 00:38:21頭を出しただけだが？
0023β ◆aelgVCJ1hU
2007/10/01(月) 00:39:260024１３２人目の素数さん
2007/10/01(月) 20:46:500025１３２人目の素数さん
2007/10/01(月) 21:40:32広義の意味での頭の良さかな。まあ確かに人を使う能力や人脈、社交性等がある人は広義的には頭がいいんだろね。
0026１３２人目の素数さん
2007/10/02(火) 17:33:45数理統計
0027１３２人目の素数さん
2007/10/04(木) 12:14:27Matlabみたいな遅いやつ使うの？
0028１３２人目の素数さん
2007/10/05(金) 04:47:480029１３２人目の素数さん
2007/10/05(金) 11:27:29Matlabは、生の（？）言語に比べたら遅いけど、
行列言語の中では早いほうらしいね。
Rは速くしたい部分をC言語に渡すことができるけど、
Matlabにも似たような機能がついてるのかな？
0030１３２人目の素数さん
2007/10/05(金) 15:07:270031１３２人目の素数さん
2007/10/05(金) 20:26:490032１３２人目の素数さん
2007/10/05(金) 21:30:17>>14
0033１３２人目の素数さん
2007/10/06(土) 01:44:50２ちゃんねるで誤字・脱字を指摘する人は初心者っぽい。
0034１３２人目の素数さん
2007/10/06(土) 02:06:290035１３２人目の素数さん
2007/10/06(土) 03:27:06誤字脱字を増やしてまでレスを急ぐ必要もないと思うんだ
0036１３２人目の素数さん
2007/10/06(土) 06:43:54貴方のレスは私文っぽいです
0037１３２人目の素数さん
2007/10/06(土) 11:19:11２ちゃんでそんなこと気にしてどーすんだｗ
0038１３２人目の素数さん
2007/10/06(土) 12:27:030039１３２人目の素数さん
2007/10/06(土) 12:47:49素直に人気を嫉妬されてれば良かったものを・・・
閑話休題
作る と 造る ってどう使い分けてる？大抵ひらがな表記でごまかしてる希ガス
0040１３２人目の素数さん
2007/10/08(月) 13:38:06まるでミジンコですね
0041１３２人目の素数さん
2007/10/08(月) 14:17:54ちなみにうちはファイナンスやってないって言ってました。
0042１３２人目の素数さん
2007/10/08(月) 15:03:27あんたんとこ経営学部あったじゃん
0043１３２人目の素数さん
2007/10/08(月) 15:46:50バリバリの確率微分方程式関係で今後、
金融工学関係のイノベーションが生まれる見込みはあるのかね？
もう、すごい煮詰まってる感じがするんだけど。
0044１３２人目の素数さん
2007/10/08(月) 18:43:12数学科から人材を調達する必要ないんだよね。
0045１３２人目の素数さん
2007/10/08(月) 19:05:09そればっかりやっても意味は無い。
0046１３２人目の素数さん
2007/10/08(月) 21:12:53コンプリートマーケットでは
あんまやること無いんじゃないか的なことは
言われているが
ブレークスルーはあるかもしれないし
やることは本当にないのかもしれない
0047１３２人目の素数さん
2007/10/08(月) 21:50:380048１３２人目の素数さん
2007/10/08(月) 23:16:54金にはなるよ
0049１３２人目の素数さん
2007/10/09(火) 00:29:060050１３２人目の素数さん
2007/10/09(火) 01:54:020051１３２人目の素数さん
2007/10/09(火) 18:16:27頭悪くてもできるといえば それは正しいよ
時系列の方が儲かったりもするが
0052１３２人目の素数さん
2007/10/09(火) 19:26:55金融工学に登場する有用なモデルはどんなもの？
いろいろと研究業績はあるようであけど、亜流でること
は否めないと思うのだが。
0053１３２人目の素数さん
2007/10/09(火) 19:38:48金融工学に依存することで少しは息を吹き返したのかな？
しかし頭打ちは否めないように思うのだが・・・
0054１３２人目の素数さん
2007/10/09(火) 20:03:260055１３２人目の素数さん
2007/10/09(火) 23:09:54そして学生。
0056１３２人目の素数さん
2007/10/10(水) 01:36:44などが自由に扱える分、確率微分方程式関係より発展の余地が
ありそうに思うけど。そもそも、金融市場の取引を連続時間
モデルで近似するのは究極的には無理がある。
古典的なパラメトリックモデルの漸近理論が一段落ついている
ということは否定しないけど。
0057１３２人目の素数さん
2007/10/10(水) 07:04:27これらもやり尽くした感があるが・・・
確率微分方程式を基盤にした離散的な研究は進展しているのか？
金融をやる場合、時系列分析で扱われる有用なモデルは何ですか？
0058１３２人目の素数さん
2007/10/10(水) 09:29:130059１３２人目の素数さん
2007/10/10(水) 20:22:00企業に入ると
金融モデリングじゃなく統計の方に回される
ことがほとんど
0060１３２人目の素数さん
2007/10/10(水) 22:47:47といってもＳＥに毛が生えたくらいか
0061１３２人目の素数さん
2007/10/11(木) 03:29:220062１３２人目の素数さん
2007/10/11(木) 09:21:42金融工学関連で最近の発展ってあります？
信用リスク以降ので、リアルオプションやらはもう古いんですかね
不動産とかはどうなんですか？
0063１３２人目の素数さん
2007/10/11(木) 11:04:57なんか、経済学者が訳の分からん理屈をこねくり回しておきながら、
経済村以外の人の理屈は却下みたいなイメージがあるんだけど。
0064１３２人目の素数さん
2007/10/12(金) 00:54:47あれって後退に見えちゃうんですよね
私の考え方が古いのでしょうか？
逆にそこに進歩の可能性があるのでは？
このことははるか昔から言われてきましたがｗ
0065１３２人目の素数さん
2007/10/12(金) 00:55:59> なんか、経済学者が訳の分からん理屈をこねくり回しておきながら、
> 経済村以外の人の理屈は却下みたいなイメージがあるんだけど。
具体的には？
0066１３２人目の素数さん
2007/10/13(土) 15:29:22実世界での値付けは無視して理屈をこねくり回している。
0067１３２人目の素数さん
2007/10/14(日) 21:54:25おしえてもらっただけ
0068１３２人目の素数さん
2007/10/14(日) 22:24:59最初からはっきりしてたし
mkt price of risk ユニークなやつ
の存在だって実証的には思いっきり
リジェクとされているでしょ。
そこにもなんか経済学者のいい訳っぽいものがあるけど
現実世界がコンプリートじゃないのは確定的に明らか
0069１３２人目の素数さん
2007/10/15(月) 17:07:100070１３２人目の素数さん
2007/10/18(木) 04:21:54なにさりげなくブロ語つかってきてるわけ？
0071１３２人目の素数さん
2007/10/20(土) 03:07:0520年前のブラックマンデーと同じく、自動売りの連鎖は改善されなかったね。
8月の市況はバカでも読めただろ。
0072１３２人目の素数さん
2007/10/30(火) 14:24:130073１３２人目の素数さん
2007/11/03(土) 00:00:51ばか、ファンドはフルインベストを強いられるんだよ。
0074１３２人目の素数さん
2007/11/03(土) 01:06:45クオンツファンドなのに
そんな古い概念に固執して運用してるのか。
0075１３２人目の素数さん
2007/12/01(土) 04:11:470076１３２人目の素数さん
2007/12/03(月) 03:33:13Ａ型は100％農耕民族とはいえないがＯ型かＢ型にぜんぜん好かれないＡは
農耕民度が高すぎるから2000年前に日本の先住民族を大量に殺してきた
遺伝子、多そうだね。
遊牧民族は厳しい自然の中を小さい家族で移動しながら生活してきたので家族と他人の
線引きをはっきりさせたと思う。 これをクールと感じる。だから、そのぶん身内にはあつくなるのか。
Ｂ型は遊牧民族、Ｏ型は狩猟採取民族。
Ａ型は農耕民族。農耕民族は２千年前(つい最近)に、中国から日本に来た。Ａ型は２万５千年ごろ誕生して農耕社会を
作ってきた。農耕民族社会になってから狩猟採取民族が大量に殺され滅び吸収され、ホームレス、虐待、売春、
女性差別 が始まり、強制的に横並び結婚し横並び子作りしないと女が生きていけない社会になる。
横並びの群れ社会(農耕民族社会)は無理やり敵を作り差別しないと作れない。これが、いじめ。
ブサイクで、もてない農耕民族はとくに性欲として横並びの群れ社会を作りたがる。
農耕民族社会はＡ女も不幸になります。
0077１３２人目の素数さん
2007/12/03(月) 23:26:11金融工学っつーのはＢＳ式とかデリバティブの価格導出みたいなので捕らえてるんだけど
0078１３２人目の素数さん
2007/12/04(火) 08:44:53偏微分方程式の導出でノーベル経済学賞もらった訳じゃないんだから
0079１３２人目の素数さん
2007/12/23(日) 07:48:06会計士統計学には一橋・渡部と慶応・戸瀬もいたりで
何か、全く違うパスができつつあるね。
アク→金融工学
だとばかり思っていたのだが、
会計士・統計学選択→監査→外資金融→なんちゃって金融工学
とか
会計士・統計学選択→監査→監査法人・金融リスクマネジメント
→アクチュアリー→金融工学
とかが出てきている。
監査経験＝十分なコンプライアンス習得
という論理だ。
0080１３２人目の素数さん
2007/12/27(木) 00:27:47金融工学やるなら、東大法学部が最強でーす！！
0081１３２人目の素数さん
2007/12/28(金) 23:07:04本当に正しいのか？科学として果たして、確率論、統計学といった
分野が本当に存在し得るのか？という事自体が問題になっている事をご存知であろうか？
確率論に基づく最先端予測理論オートリグレッション移動平均方式
ＡＲＭＡ理論が、カオス的変動の予測にことごとく、
しかも必然的に失敗し、データからのいかなる学習もできない事実をご存知無いのであろうか？
人工知能の「学習」の分野で確率統計を使うと平均値や出現頻度
という概念の中に多くの有用な情報が失われる、
という批判が確率論、統計学に対してなされている事をご存知無いのであろうか？
もっと厳密にいうと、確率統計の確率空間は現実世界の構造や関係を
学習することができないことが至る所で実証されはじめており、
これは確率空間の数学的構造が我々が住んでいる世界の構造や関係に
マッチしていないからではないか、マッチする数学的構造は
別にあるのではないか、という重大な問題提起なのである。
0082１３２人目の素数さん
2007/12/28(金) 23:07:54その恣意的に持ち込まれた線形構造、ブール束構造が、実は、この世界の構造、
宇宙の構造にマッチしないのではないか、という根本的疑義である。
これ等の確率論的なモデルが、
経済の至る所に発生するカオス現象に対する予測理論として、
全く有効な理論でない事が明らかになってしまっており、
その何等かの改良により、精度がじょじょに上がって来て、そのうちに実用に供されそうだ、
というレベルでは全くない絶望的レベルであり、
「学習率ゼロ」の惨憺たる状態にあることを、
読者諸氏は知るべきであろう。
0083１３２人目の素数さん
2007/12/30(日) 19:13:06天皇はＡ型で朝鮮の出身です。Ａ型は2000年前に日本に来たから帰ればいいのに。
Ａ型は100％農耕民族とはいえないがＯ型かＢ型にぜんぜん好かれないＡ型は
農耕民度が高すぎるから2000年前に日本の先住民族を大量に殺してきた
遺伝子、多そうだね。
遊牧民族は厳しい自然の中を小さい家族で移動しながら生活してきたので家族と他人の線引きをはっきりさせたと思う。
これをクールと感じる。だから、そのぶん身内にはあつくなるのか。
Ｂ型は遊牧民族、Ｏ型は狩猟採取民族。
Ａ型は農耕民族。農耕民族は２千年前(つい最近)に、中国から日本に来た。Ａ型は２万５千年ごろ誕生して農耕社会を
作ってきた。農耕民族社会になってから狩猟採取民族が大量に殺され滅び吸収され、ホームレス、虐待、売春、
女性差別 が始まり、強制的に横並び結婚し横並び子作りしないと女が生きていけない社会になる。
横並びの群れ社会(農耕民族社会)は無理やり敵を作り差別しないと作れない。これが、いじめ。
ブサイクで、もてない農耕民族はとくに性欲として横並びの群れ社会を作りたがる。
農耕民族社会はＡ型女も不幸になります。
0084１３２人目の素数さん
2008/03/28(金) 14:46:410085１３２人目の素数さん
2008/04/06(日) 12:42:25もうね、金融工学を学んでる自分からすると馬鹿馬鹿しくて観てられないのね・・・
高卒とか文系の人は楽しめるかも知れないけど、自分は無理っすわ・・・
っつーことで落ちるわｗ あとは高卒＆文系の諸君で楽しんでくれやﾉｼ
0086１３２人目の素数さん
2008/04/16(水) 23:40:50確率論はa.s.で正しいとでも思ったらいいんじゃないの。
0087１３２人目の素数さん
2008/04/22(火) 14:45:200088１３２人目の素数さん
2008/04/22(火) 15:33:43３か月以上経ってからキレてる奴ﾊｹｰﾝｗ
0089１３２人目の素数さん
2008/06/01(日) 20:08:260090１３２人目の素数さん
2008/06/27(金) 03:10:10【兵庫県立大学のセクハラ教授 （2008年3月に懲戒免職済み）】 百合草裕康は関西学院大学大学商学部を1986年に卒業
【横浜国立大学の試験問題漏洩教授 （2008年2月に会計士試験試験委員を辞任済み）】 齋藤真哉は関西学院大学商学部を1982年に卒業
【関西学院大学のアカハラ選民主義教授 （2008年3月に関西学院大学学長を終了済み）】 平松一夫は関西学院大学商学部を1970年に卒業
0091１３２人目の素数さん
2008/07/08(火) 00:22:17あれが金融工学の基礎数学って奴だけどね。
会計士統計学も見ておいたら？
0092１３２人目の素数さん
2008/07/08(火) 00:34:01そうなの？会計士の方は株価の期待値計算みたいなのがあったけど、
高度な数学は使わないみたいだな。
アクチュアリーの方は、乱数生成とか確率過程まで踏み込んでたけど。
どちらも伊藤のレンマとかまでは範囲外のようだね。
0093１３２人目の素数さん
2008/07/10(木) 00:42:08会計士は、対数正規の確率簿記関数程度は最低限必要だよ。
アクチュアリーはどうせのことなら、伊藤のレンマ出してくれた方が楽って感じだね
0094１３２人目の素数さん
2008/07/10(木) 01:53:47確率密度関数？積率母関数？積率母関数ならｱｸﾁｭｱﾘｰは必須だけど会計士は微妙だなあ…。
0095１３２人目の素数さん
2008/07/13(日) 12:30:29ｱｸﾁｭｱﾘｰと会計士の違いは今のところ、時系列と確率問題の捻り方ってとこかな。
0096１３２人目の素数さん
2008/07/13(日) 13:26:190097１３２人目の素数さん
2008/08/05(火) 01:14:22ITドカタみたいなよくないイメージってありますよね？
金融工学で仕事していく上でも、そういうドカタ的要素は
ずいぶん入り込んできちゃうものなんですか？
今SEやってて金融工学いこうかと思ってるんですけど、
もし金融工学もドカタ商売なんだったら、田舎かえって教師にでもなって暮らそうかと思ってます。
その辺り、経験者の声が聞きたいです。
0098１３２人目の素数さん
2008/08/05(火) 01:33:510099１３２人目の素数さん
2008/08/05(火) 14:38:27上にも下にも理解者がほとんどいないという
ある意味ドカタよりひどい状況だよ。
010097
2008/08/07(木) 05:42:14でも、それは仕事の内容そのものについてではなくて、周りの関係から生じる状況的なはなしですよね？
仕事そのものについてのお話が聞きたいんです。
0101１３２人目の素数さん
2008/08/12(火) 14:09:510102１３２人目の素数さん
2008/08/12(火) 15:02:1999じゃないけど、おれは大手のSIerで銀行のリスク管理ソフト開発に
参加していたんだ。でね、本当に全員がドカタ以下だった。
銀行のリスク管理なんていかにいいかげんかよくわかった。
もうね、上から下まで馬鹿ばっかり。某三流大の数学科卒の奴が
SEやってたんだが、５年かかってやっと正規分布とかMCMCとか
わかったとかいう、大馬鹿！
でも、その大馬鹿しか理解できる奴がいなかった。。。orz
もっとひどいのが銀行員に理解できる奴がひとりもいない！
という事実。就職しちゃったらそりゃもう勉強なんて
何もしないわけよ。ナンパと飲み会で忙しいからね。
上司の前で仕事しているふりしてるだけ。
財務省の監査がきたら、デタラメの書類とデタラメのソフトの画面だけ
作って見せておわり！
君は仕事そのものについて聞きたいというが、それが仕事なんだよ。
知識とか技術とかどうでもいいのよ。企業にとっては。
社会人の経験がないからわからんかもしれんけどね。
いったい、そういう仕事がどれほど悲惨か想像できかね？
おれ、本当に気が狂いそうになって辞表を出したよ。
絶対やめたほうがいい。
0103１３２人目の素数さん
2008/08/12(火) 15:58:51それ、邦銀だよね？ 外資系投資銀行にすればよかったのに。
0104１３２人目の素数さん
2008/08/12(火) 17:56:44おれね少し耳悪いの。
英会話すごく頑張って勉強したけど、全然だめだった。
だから外資系は無理だと思って受けなかった。
外資系に行った友人から聞いた話では、
すげー厳しいから、やはり続かなかったかも？
0105１３２人目の素数さん
2008/08/17(日) 14:01:06おまいさん勘違いしてると思うんだよな
今SEやってるが金融工学を身につけて諸々アップって頻繁にブログとかで見るけど
そんな都合の良い話はないよ
そういう奴にまわってくるのはPGでいう下流の仕事で結局はドカタ
実際に理論を使ってどうこうとかは金融工学でD取ってやっとだよ
まあここまで行ったら海外なら初任給10万$overとかも普通なんだが
0106１３２人目の素数さん
2008/09/10(水) 12:02:51経営学第2問問題３問４－２
問題：http://stepup.yahoo.co.jp/school/shikaku/sokuhou/detail.html?skn=20080822
なのですが、専門学校で解答が割れているんです。
①0.356:大原、lec、axl
②0.454:tac、クレアール、東京cpa、ico
どちらが正解でしょうか？
0107１３２人目の素数さん
2008/09/10(水) 19:43:45外資の方が数学きっちり使えるんだろうか？
確かに邦銀とかだとバブル脳のカス中年ばかりとかあり得るよな……
0108１３２人目の素数さん
2008/09/11(木) 20:50:07②が正解でしょ
116・0.454+105・（1-0.454）＝110
①はどっから出た数値だろうか？
0109１３２人目の素数さん
2008/09/12(金) 09:22:58ハル本に書いてあるよ。
0110１３２人目の素数さん
2008/09/14(日) 01:45:31この夏に邦銀のインターンシップ行ってきたんだけど
金融工学やってる研究室の修士博士課程にしか募集出してないと言ってたぞ
面接に来てたのが3人しかいなかったｗｗｗ
俺についてくれた人は確率論で博士持ちの崩れとかネタにしてたな
業務内容は残業多いしドカタ要素はあるが請け負う形でないからIT系ではない
当然数学もガンガン使う
外銀も現地の大学にはクオンツ枠のインターンシップを出してるらしいんだが
日本ではまだないっぽい
0111１３２人目の素数さん
2008/10/13(月) 04:32:220112１３２人目の素数さん
2008/10/13(月) 05:48:26という説がありますが、ホントはどうなんですか？
0113１３２人目の素数さん
2008/10/13(月) 06:28:550114１３２人目の素数さん
2008/10/13(月) 09:04:07それだけクオンツに権限がないってことだけどな。
驚くほど雑用係。
0115１３２人目の素数さん
2008/10/13(月) 10:38:130116１３２人目の素数さん
2008/10/13(月) 12:11:53金融工学ってあんまり有効な手だては用意してないだろ
0117１３２人目の素数さん
2008/10/13(月) 16:40:120118１３２人目の素数さん
2008/10/14(火) 04:32:29数学科ですが不必要な情報系の講義はできるだけ避けたいので・・・
0119１３２人目の素数さん
2008/10/14(火) 07:30:460120１３２人目の素数さん
2008/10/14(火) 15:38:090121１３２人目の素数さん
2008/10/14(火) 17:13:080122１３２人目の素数さん
2008/10/17(金) 19:52:34金融工学に限らず応用数学はプログラミングと数値解析が必須だよ
scilabで遊んで慣れてたら後々楽だと思う
というか数値解析、プログラミング、アルゴリズムみたいな実践寄りの授業なら
幾何や代数より遥かに役に立つんで取れるだけ取っとくべき
0123１３２人目の素数さん
2008/10/18(土) 03:17:12ｔｈｘ ところで、プログラミングの講義を履修するには「計算機」の知識は必要ですか？
0124１３２人目の素数さん
2008/10/18(土) 06:25:320125１３２人目の素数さん
2008/10/18(土) 06:57:12計算機の知識ってのが曖昧だな シラバス見ないとわからんけど
数学科で開講してる授業なら初心者を対象としてるはず
金融工学やるならとりあえず何の言語でもいいからプログラミングやったことないと
ほんと話にならない あと独学しないといけないのは統計学か
0126１３２人目の素数さん
2008/10/19(日) 06:29:16シラバスには
・二進法 ＥＤＳＡＣ Ｆｏｒｔａｉｎの概要
・フォンノイマン型コンピュータの基本構造
・software、ＯＳの役割
としか書いてないです・・・。
あ、来年次にプログラミングの授業が専門でありました。
この計算機の講義を受けなくても大丈夫ですよね？
0127１３２人目の素数さん
2008/10/19(日) 18:41:58立派なシステムドカタになりたいのなら、ちゃんと授業を受けなさい。
0128１３２人目の素数さん
2008/10/19(日) 20:54:350129１３２人目の素数さん
2008/10/22(水) 11:23:14それはただの教養だなー
プログラム勉強するのにはいらん
>>127
そんな餌には釣られないくまー
0130１３２人目の素数さん
2008/10/24(金) 21:49:35東工：中川・二宮
阪大：長井
立命：赤堀
金融工学に関して、優秀な順に並べ替えると、どうなりますか？
0131１３２人目の素数さん
2008/10/24(金) 23:29:36理論的なことに関すれば数値解析、乱数やﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞより確率論や数理統計、微分方程式とかのが重要な気もするけど。実務は別だけど。論文書くなら数式処理ｿﾌﾄを使わないといけない。あなたがどういう分野に関心あるかで大分違うと思う。
0132１３２人目の素数さん
2008/10/25(土) 00:57:48東大高橋先生は？
0133１３２人目の素数さん
2008/10/25(土) 01:48:37まあまあ細かいことは気にせずに…
あくまでも、知りたいのは順位だからね…
どの先生が優秀なのか、よく分からないからさ…
0134１３２人目の素数さん
2008/10/26(日) 12:19:09他に大学で数理ファイナンス、金融工学の研究をしているところはないのか？
それだけか？
0135１３２人目の素数さん
2008/10/26(日) 14:16:19日本国内の理系ならこれくらいでしょ…
確かに文系でも金融工学を勉強できる大学はあるけど、
就職を考えたら、断然理系でしょ…（特に大学院は）
0136１３２人目の素数さん
2008/10/26(日) 15:04:500137１３２人目の素数さん
2008/10/26(日) 16:43:00外国はレベル高いのに
0138１３２人目の素数さん
2008/10/26(日) 16:44:16進んでないだけでしょ。
0139１３２人目の素数さん
2008/10/26(日) 18:44:28実はdw^2＝ｄｔの理由が未だわからんけどな
0140１３２人目の素数さん
2008/10/26(日) 19:29:25確率論、確率過程論などの確率解析分野に偏っているような・・
数理統計学を基本にしてやっているところがあるんじゃないの？
0141１３２人目の素数さん
2008/10/28(火) 23:55:36確立微分方程式ではなく、データマイニングを勉強しよう。
住宅債券のＣＦを計算するのに、高度な確立過程論などいらん。
0142１３２人目の素数さん
2008/10/29(水) 00:03:10そのとおりです。
金融工学しに、金融機関にいくことはお勧めしません。
肝心なロジック部分やモデリングは外注です。
○クオンツ（マーケリスク中心）
みずほＦＴ
ＵＦＪトラスト投資工学研
野村金研
○モデラー（信用リスク中心）
MRI
金工研
フェアアイザック
○Sier
TG情報
NSSOL
NRI
0143１３２人目の素数さん
2008/10/29(水) 19:44:32基礎研究の隠れ蓑みたいなところもある。
やっている研究が何かに貢献していることを期待されるなら、金融工学はいいテーマなのかも・・
大阪の某大学は、アセットマネージメント学科とか作るんだっけ？
0144１３２人目の素数さん
2008/10/29(水) 21:08:390145１３２人目の素数さん
2008/10/29(水) 21:11:21べつに金融危機に対処することが目的ではないから
0146１３２人目の素数さん
2008/10/29(水) 21:26:400147１３２人目の素数さん
2008/10/29(水) 21:27:26それか、そのモデルが現実離れした机上の理論だったのか・・
0148１３２人目の素数さん
2008/10/29(水) 21:39:11分析が主目的だから相場の予想は
領域外の話ではあるが、もとより
意思決定と全く無関係ではないから、
こういった事態に何も手を打てない
のは悲しいことだね。
0149１３２人目の素数さん
2008/10/29(水) 22:05:27想像するだけじゃなくて、データ見ればいいよ。
0150１３２人目の素数さん
2008/10/29(水) 23:16:09測度論は知っているけど、ν(dx)の意味がわからない。
0151１３２人目の素数さん
2008/10/29(水) 23:40:12個人的には長井先生の論文が好きだけど
やってる分野がみんな微妙に違うし順番はちょっと……
ちなみに長井先生は最近リスク感応制御とかもやってる
0152１３２人目の素数さん
2008/10/30(木) 01:50:02それは測度論を知らないという意味です
0153１３２人目の素数さん
2008/10/31(金) 00:53:08http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1225346044/
0154１３２人目の素数さん
2008/11/03(月) 19:31:56xを要素とするような底空間にvって測度があるから
それ使ってルベーグ積分しろやって意味
0155１３２人目の素数さん
2008/11/03(月) 19:37:10反転したら、ドル買いポジションでロールオーバーしながらスワップを受け取りながら、差益をもらう。
0156１３２人目の素数さん
2008/11/03(月) 19:44:500157１３２人目の素数さん
2008/11/03(月) 19:46:040158１３２人目の素数さん
2008/11/03(月) 19:57:490159１３２人目の素数さん
2008/11/14(金) 13:26:18http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/news/1226617993/
0160１３２人目の素数さん
2008/11/14(金) 17:55:47http://www.asahi.com/obituaries/update/1114/OSK200811140066.html
0161１３２人目の素数さん
2008/11/14(金) 21:17:53数学者の中では一般人にもわりかし
知られた方ではないだろうか。
金融工学は伊藤清抜きに語れないと
言っても過言ではないね。
0162１３２人目の素数さん
2008/11/15(土) 05:33:09↓藤沢Kazu
ttp://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/
ぐらいしか知らない。こいつはニューリッチ生活を楽しんでるみたいだけど
どこからネタなんだかわからんし。
0163１３２人目の素数さん
2008/11/15(土) 06:16:150164１３２人目の素数さん
2008/11/15(土) 06:40:47応用数学と書いてた気がする。物理系？
0165１３２人目の素数さん
2008/11/15(土) 19:19:30金融工学の開発者って誰かと思ったらロバート・マートンじゃないですか！！
0166１３２人目の素数さん
2008/11/15(土) 23:06:43http://se.doshisha.ac.jp/subject/math/labo/math05.html
0167１３２人目の素数さん
2008/11/16(日) 03:39:32キーワードが思い切りクオンツ(笑)で笑える。
0168１３２人目の素数さん
2008/11/16(日) 05:58:20586 ：名無しさん＠お腹いっぱい。：2008/11/15(土) 15:36:37 ID:???
創価大学ｸﾞﾙｰﾌﾟの携帯電話通話記録盗み出し事件で､東京地検特捜部は二日､創価大出身でﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ元社員の嘉〇英二被告（２８）を電気通信事業法違反（通信の秘密侵害）で起訴しました｡
同被告は､これまで判明していた女性だけでなく､創価学会批判活動を展開している別の男性の通話記録も盗み出していたことが判明｡学会批判者にたいする不正で組織的な情報収集ではないかという疑いを､いっそう濃くしています｡
0169１３２人目の素数さん
2008/11/16(日) 17:41:56なんでクオンツ（笑）なの？
クオンツの何がおかしいの？
0170１３２人目の素数さん
2008/11/16(日) 17:43:090171169
2008/11/16(日) 17:43:24それにキーワードにはクオンツなんて書いてないし…
0172１３２人目の素数さん
2008/11/17(月) 10:53:06クオンツになるために必要な分野が存分に書いてある。
学生でも欲しがってるのか？
0173１３２人目の素数さん
2008/11/17(月) 22:06:05＞＞学生でも欲しがってるのか？
新設学科（今年１年目）だから、学生を欲しがるのは当然でしょ。
それに同志社は他の研究室のキーワードも数多く書かれてあるし。
だからキーワードの多さで決めるのはどうかと思うが。
0174１３２人目の素数さん
2008/11/18(火) 02:45:35日本のいわゆるクオンツは本社から来たものをローカライズしたりするのが
主な仕事だと聞いたが、それでは数学的な素養とか研究みたいなものをしたい
といった欲求は満たすことはできるのか？
0175１３２人目の素数さん
2008/11/18(火) 18:35:420176１３２人目の素数さん
2008/11/18(火) 23:35:08工学系とかだと企業研究者がずらずらと並んでるのに
0177１３２人目の素数さん
2008/11/19(水) 02:43:24少なくとも独立発見が周りに多くなってしまうまでは表に出したく
無いんじゃないかな。
だから論文がないからというのは研究的、創造的な仕事が出来ない
という事とは関係ないと思う。
0178132番目の素数さん
2008/11/19(水) 04:37:520179１３２人目の素数さん
2008/11/19(水) 15:18:53C++とか実際どのくらい使えなきゃいけないの？
Modern C++ Designとかみたいにテンプレートとか
バリバリに使えなきゃいけない？
Numerical Recipes程度なら楽勝なんだけど・・・
0180132番目の素数さん
2008/11/19(水) 16:29:16presentation をするんだったらやっとくべき。quants でも system部門と
trading部門ではやることがちがう。おれはtrading部門だったのでsystem構築
の必要はなかったが、もしsystemにいくんだったっらX-Window programmingも
必要（Qtなど).
systemは仕事は死ぬほどやらんがならんが金もたくさん稼げるし、つぶしが利く。
trading部門は大体１人か２人程度。
0181１３２人目の素数さん
2008/11/19(水) 16:37:160182132番目の素数さん
2008/11/19(水) 16:47:330183１３２人目の素数さん
2008/11/19(水) 16:58:090184１３２人目の素数さん
2008/11/19(水) 17:57:53でもQtとかってGUI作るためで数値計算系じゃないよね？
そしてSTLなんかは計算には遅すぎるんじゃないの？
System系ってかなりIT土方系の雰囲気がするけど、やっぱそうなの？
ブラックIT何かで働くよりはいいんだろうけど、
面白くないコーディングばっかりなら、給料よくても
ちょっとためらうなあ・・・。
0185132番目の素数さん
2008/11/19(水) 18:08:37だからQｔはsystem構築用といっておる
STLは大規模データ解析するときに役に立つ
S-Plusなんかつかえればそれでよい
SystemはIT土方系だ。みんな金はたんまり積んでくれるぞ
死ぬほどはたらかされるがの
0186１３２人目の素数さん
2008/11/19(水) 20:37:08> 数学者だった祖父に、あるとき(たぶん80年代半ば)、「伊藤はファインマンの経路積分の基礎づけをした」と言われたことが今も強く印象に残っています。
伊藤清は金融工学の父などではない
http://www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/weblog/index.php?UID=1226935547
0187１３２人目の素数さん
2008/11/19(水) 20:41:57必要ないという理解でよろしい？どこかで読んだ話だと、
外資金融のITのサポート(=system?)的な方は大して稼げない
ということだったんだけど。
もう一つ質問は、C++から他の言語にこれから移行する
可能性はあるのかな？PythonとかRubyでもC/C++とかで
拡張するの結構簡単になってるから、実行でクリティカルな
部分だけ低級言語で書いて、あとのGUIとかはRADするとかいう
感じになると思います？
0188１３２人目の素数さん
2008/11/19(水) 20:48:13伊藤清は金融工学の父などではない
http://www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/weblog/index.php?UID=1226935547
0189132番目の素数さん
2008/11/19(水) 22:21:08traderよりは稼げないだろうが、１千万はこえる
systemはback officeといわれるが、最も金をつぎ込むところ
order ticetの処理、settlement の処理など、泥臭い仕事もある。
quantsのの能力は必要ない。
C++からの移行については、もう十分ある。 俺の知ってるやつは
全部Perlでやってるが、Python はまだかな。
>実行でクリティカルな
>部分だけ低級言語で書いて、あとのGUIとかはRADするとかいう
>感じになると思います？
はそのとおり。
0190１３２人目の素数さん
2008/11/19(水) 23:03:42伊藤はファインマンの経路積分の基礎づけをした
0191１３２人目の素数さん
2008/11/20(木) 00:10:56>>STLなんかは計算には遅すぎるんじゃないの？
・・・いや、なんでもない
0192１３２人目の素数さん
2008/11/20(木) 01:17:42最近昔かじったC++の教科書開いてSTLの勉強始めた
こんな漏れでもクオンツになれますか？＞＜
0193132番目の素数さん
2008/11/20(木) 05:20:42俺も数学科だったけど、数値解析なんかをとっていた
とにかく知識はつけておけ
また自社開発したテンプレートが多いので、これらは受かってからの話
0194１３２人目の素数さん
2008/11/23(日) 00:29:01等重率とエルゴード性
http://s03.megalodon.jp/2008-1123-0019-20/www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/weblog/index.php?UID=1227354019
0195１３２人目の素数さん
2008/11/23(日) 02:50:18数値解析といっても範囲広いし、奥が深い。どの程度まで知っておくべき？
Numerical Recipesぐらいなら理解もコーディングも問題無いけど、大規模シミュレーションとか
並列処理みたいなことまで知るとなると、そう簡単ではないよね。いろいろソフトとかライブラリ
使うことは既に出来るんだけど、そういうコードを自分で書けるぐらいの知識がないとヤバい？
いろいろ答えてくれて有難う。やっぱ経験者の助言はためになる・・・。
0196１３２人目の素数さん
2008/11/23(日) 04:16:170197１３２番目の素数さん
2008/11/23(日) 04:40:02Numerical Recepies ができるのなら問題ない。
0198１３２人目の素数さん
2008/11/23(日) 08:37:48京大：関根
東工：中川・二宮・中野
阪大：長井 kohatu-higa
立命：赤堀
一橋：藤田 高岡
北大：井上
首都大：木島
0199１３２人目の素数さん
2008/11/23(日) 20:19:31誰に対して言ってるのですか？
せめてレスアンカーくらいつけた方がいいのでは？
0200１３２人目の素数さん
2008/11/23(日) 20:23:29中川は一橋の准教授なんですけど…
0201１３２人目の素数さん
2008/11/23(日) 20:26:43採用2名かよｗ
0202１３２人目の素数さん
2008/11/23(日) 21:12:410203１３２人目の素数さん
2008/11/24(月) 00:40:00日経ナビに内定４って書いてなかった？
採用は２だったはずだけど
0204１３２人目の素数さん
2008/11/24(月) 00:52:040205１３２人目の素数さん
2008/11/24(月) 01:06:090206１３２人目の素数さん
2008/11/24(月) 01:28:06なんかやらしい響きだけど憧れるね
0207１３２番目の素数さん
2008/11/24(月) 01:41:360208１３２番目の素数さん
2008/11/24(月) 01:46:220209１３２人目の素数さん
2008/11/24(月) 02:17:18横綱って何？
0210１３２人目の素数さん
2008/11/24(月) 05:56:53東北大学に納入したNECのスーパーコンピュータ「SX-9」が、「HPC Challenge」の19項目で世界最高速を達成した。
2008年11月12日 18時33分 更新
NECは11月12日、東北大学サイバーサイエンスセンターに納入したスーパーコンピュータ「SX-9」が、ベンチマークテスト「HPC Challenge」の28項目中19項目で、世界最高速を達成したと発表した。
HPC Challengeは、スーパーコンピューターの性能番付「Top500」で使われている「Linpack」を補完するもので、7カテゴリー28項目で総合的に評価する。
世界最高速を記録したのは、メモリバンド幅を測定する「STREAM」の8項目、プロセス間の転送性能を測る「Bandwidth」の5項目など。
「今後も多くの項目で世界一を目指し、実効性能の高いスーパーコンピュータを提供していく」としている。
記事引用元：ITmedia（http://www.itmedia.co.jp/news/）
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0811/12/news095.html
▽関連リンク
NEC（http://www.nec.co.jp/）
東北大学「SX-9」がHPCチャレンジで世界最高速(2008年11月12日) プレスリリース | NEC
http://www.nec.co.jp/press/ja/0811/1201.html
詳細
http://www.isc.tohoku.ac.jp/fig/HPCC2009_TOHOKU_UNIV.png
東北大学サイバーサイエンスセンター ホームページ
http://www.isc.tohoku.ac.jp/
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/news/2008/07-09.htm
0211１３２人目の素数さん
2008/11/24(月) 06:04:46というか使ってモデリングなんかする人もいるの？
0212１３２人目の素数さん
2008/11/25(火) 09:54:01やっぱ目指すはクオンツ
0213１３２人目の素数さん
2008/11/25(火) 21:50:57＞＞阪大：長井 kohatu-higa
kohatu-higa←誰ですか？
それから、慶應の枇々木は？
0214198
2008/11/26(水) 09:40:32慶応や筑波や早稲田にもいるな。他にもいるんだろうな
もうわからん。中途半端にまとめてスマン
0215１３２人目の素数さん
2008/11/26(水) 18:11:330216１３２人目の素数さん
2008/11/26(水) 21:25:430217１３２人目の素数さん
2008/11/27(木) 00:04:43なぜ東大の金融システムの先生を外す？
0218１３２人目の素数さん
2008/11/27(木) 20:58:430219１３２人目の素数さん
2008/11/27(木) 22:05:200220１３２人目の素数さん
2008/12/03(水) 00:50:230221１３２人目の素数さん
2008/12/14(日) 22:06:06結局日本で金融工学を勉強できる大学はこれくらいだろう。
東大：楠岡・吉田
東工：二宮・中野
阪大：長井
慶應：枇々木
立命：赤堀
0222１３２人目の素数さん
2008/12/14(日) 22:35:13企業はどの先生についていたかまでは見ないの？
0223１３２人目の素数さん
2008/12/15(月) 16:35:25選考する人が専門家なら
見るけど、ど素人の
人事とかだったら
分からないだろう。
単純にペーパー
テストの結果と
大学の名前
くらいしか見ないんでは。
0224１３２人目の素数さん
2008/12/16(火) 04:36:26まぁ分かってたけど。
0225１３２人目の素数さん
2008/12/16(火) 05:13:54何だかんだで計算する人は常に必要だから、ツール系SEが生き残るのはわかる。
でも、商品設計とかそういう方向で重宝される時代は完全に過去のものになると思う？
金融工学(笑)系の低レベルレスはスルーでいくっするー
0226１３２人目の素数さん
2008/12/16(火) 19:48:59クオンツはレイオフで死に絶えてもういないよ。
0227１３２人目の素数さん
2008/12/22(月) 06:10:190228１３２人目の素数さん
2008/12/22(月) 06:44:580229１３２人目の素数さん
2008/12/27(土) 23:28:56「西は阪大。ただし外部は外様あつかいとか 」
と言っています。
これはどういうことでしょうか？
僕は阪大基礎工の外部受験をするかしないかで、迷っているのですが、
外部生にとって、長井研は居づらいのでしょうか？
また外部生には、あまりおすすめできないということでしょうか？
http://www.hozen.org/bbs/43/22802/
0230１３２人目の素数さん
2009/01/15(木) 09:42:59ＢＡＳＩＣとかＦＯＲＴＲＡＮとかいらないよね・・・ｗ
0231１３２人目の素数さん
2009/01/15(木) 16:09:56C++、Java、C#
0232１３２人目の素数さん
2009/01/16(金) 02:19:400233１３２人目の素数さん
2009/01/16(金) 09:57:230234１３２人目の素数さん
2009/01/16(金) 14:54:52これはレガシーコードが多いからって
Cobolみたいに消えないって事なのか？
0235１３２人目の素数さん
2009/01/16(金) 23:08:350236１３２人目の素数さん
2009/01/16(金) 23:18:450237１３２人目の素数さん
2009/01/17(土) 01:58:51遅れてスマソ
ｔｈｘ 大学でプログラミングの授業あるんだけどＢＡＳICとか・・・
あとＦラン数学できないバカは死ねばいいよ
0238１３２人目の素数さん
2009/01/17(土) 03:51:480239１３２人目の素数さん
2009/01/18(日) 16:36:33釣りかい？話にならないね。高校数Ⅰからやり直しなさい。
0240１３２人目の素数さん
2009/01/19(月) 03:11:410241１３２人目の素数さん
2009/01/19(月) 08:43:25そもそも東大院に行かなくても金融系には就職できるが
0242１３２人目の素数さん
2009/01/19(月) 10:32:440243１３２人目の素数さん
2009/01/19(月) 12:36:590244１３２人目の素数さん
2009/01/19(月) 13:41:13外資のほうがいいよ
0245１３２人目の素数さん
2009/01/19(月) 15:12:31国のために働けよ
国の恩を忘れたか
この恩知らずが
0246１３２人目の素数さん
2009/01/19(月) 15:33:32国は国民のためにあるんだ。
てめえは奴隷か？
0247１３２人目の素数さん
2009/01/19(月) 17:12:170248１３２人目の素数さん
2009/01/19(月) 18:06:25営業って経済学部とかそのへんじゃないの？
0249１３２人目の素数さん
2009/01/19(月) 22:25:04研究職も激務じゃないの？外資で激務じゃない部署ってないんじゃ…。
0250１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 05:58:210251１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 06:37:12俺が切り開いてみせるさ
0252１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 08:04:11研究職を激務にしたっていい結果はでないぞ。
外資がすべて激務というイメージは間違い。
まぁそもそも外資企業が日本でまともな研究をしてるはずないが。
0253１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 12:57:36また適当な理論を作れば次のバブルに乗れるさ
0254１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 13:05:33スワプションの価格ですらいまだに絶対的な信用をもった計算方法がないの知ってる？
まだまだやること腐るほどありますよ
0255１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 15:39:21モノの価値は多数の人間の主観で決まるんだろ？
人間の主観をモデル化できもしていないのに
どうやってものの価格を計算しようというのかと
0256１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 15:46:21分布に主観が入ってないとは言わないけど、スーパーで売ってる商品よりは
客観的に価値が計算されてるんだよ
0257１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 16:00:12対応出来なかったわけだろ？LTCMも然り。
過去の確率分布が無意味とは言わないけれど
きちんと分布をサンプルできていないことは確かでしょう。
0258１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 16:35:28車って便利だけど使い方間違えると凶器にもなる危険な乗り物だよね
だからって車に乗らない人は多くないよね
それと同じ。
0259１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 17:33:48科学が役立つのは、
理論から将来を予測できるからという一面がある。
それを出来るまでの段階には達していないんじゃない？
ということを言ってるのです。
0260１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 17:45:53ヘッジという概念でも勉強しなさい
0261１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 18:14:57サブプラで起こったことは、チミはどう解釈してんの？
0262１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 18:44:52>>258
0263１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 19:05:38事後評価してる時点でリスクヘッジには役にたたなかったという事だろ？
原子物理学使って原発作ることが出来るまで発達したといえるのは、
原発を安全に使う事自体を実用的にコントロール出来る段階を意味する。
原発が誤爆してから
「使い方間違えました～、こりゃまた失礼！でも原子物理学は悪くないよ」
と言うのは勝手だけど、誤爆させてる時点で実用段階と考えるべきではない。
実用しても良いけど、誤爆のリスクはヘッジできてない代物である事は
認めなければならん。
0264１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 19:08:55アホか
純粋数学でもやってオナってろや
0265268
2009/01/20(火) 19:18:360266１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 19:39:17責任の所在を求めようとするから厄介だな
サブプライム問題での金融工学の功罪なんて、微々たるものなんだが・・・
寧ろCDSの拡散状況が不明である点（この為清算機関が検討されている）とか
一時貸出の審査の甘さであるとかが、より大きな問題なんだけどな
強いて挙げればCDOのプライシングには金融工学が必要であり
ここに問題があったことかな
ま～上記のことほどの問題ではないんだが
0267１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 19:56:33生まれた連鎖反応ではあるわけだろ。もちろん金融工学自体が悪い分けではないが、
それを使って商品開発をしていた金融工学者が、知ってか知らずか一連の騒動に
加担していた事には変わりがないだろ。断っておくが非難しているわけではないぞ。
いろんなもん混ぜ合わせてデリバティブでリスクヘッジしようとしたつもりが
複雑なカプリングを招いて何が何だか分からなくなったというのは事実じゃん。
0268１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 20:06:04だから核爆弾はアインシュタインの責任ってことか
0269１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 20:28:13そこまでは行ってないでしょ。
デリバティブで色々なものをカプリングがしてしまうことは、
相関の無いはずのリスクを組み合わせてリスクを減らすべきところを、
見えにくい相関が出来ちゃうって事もありえるわけでしょう？
そう考えると、皆が皆同じような考えでデリバティブやる状態だと、
リスクヘッジになってないどころか、リスクを増大してる可能性も
無きにしもあらず。
0270１３２人目の素数さん
2009/01/20(火) 20:50:57そこは実際まだまだ開発中の分野だ
0271１３２人目の素数さん
2009/01/21(水) 00:24:03いいえ、ニュートンとライプニッツが微分法を確立したから原爆ができたんです
0272１３２人目の素数さん
2009/01/21(水) 09:40:570273１３２人目の素数さん
2009/01/21(水) 14:43:43「勇者がイオナズンを唱えたから」
でしたー☆
0274１３２人目の素数さん
2009/01/23(金) 12:02:320275１３２人目の素数さん
2009/01/23(金) 14:25:460276１３２人目の素数さん
2009/01/23(金) 18:20:53何故マーケットポートフォリオは全銘柄の時価総額の比率になるんですか？
いくつかの仮定から、需給が一致して均衡しているから とのことですがなかなか納得いきません。
高校生の私にわかりやすく説明して頂けないでしょうか？
またよいサイトなどあったら教えてください
0277１３２人目の素数さん
2009/01/23(金) 18:42:44俺には君の質問がムヅカシすぎる
0278１３２人目の素数さん
2009/01/23(金) 19:16:00スケールの小さい具体例など出して頂けるとありがたいです。
例えば、市場には3つのリスク証券があり投資家は3人のみとします
・・・すいません、自己解決しました。変なイメージで捉えてました。
0279１３２人目の素数さん
2009/01/23(金) 19:17:11普通に金の量に変えて考えれば比率になっちゃうでしょう。
0280１３２人目の素数さん
2009/01/23(金) 19:59:080281１３２人目の素数さん
2009/01/23(金) 20:07:10ー＞全世界ー＞１に戻る ビッグウエイブ！
0282１３２人目の素数さん
2009/02/10(火) 19:26:010283１３２人目の素数さん
2009/02/10(火) 20:06:210284１３２人目の素数さん
2009/02/10(火) 20:13:230285１３２人目の素数さん
2009/02/15(日) 21:37:12満期Ｔ、時点tならＴ－tとなるはずなのに…
誤植ですかね？日経文庫金融工学
0286１３２人目の素数さん
2009/02/17(火) 21:22:42結局、楽して金儲けをしたいだけの技術だろ。
学問ではない。
0287KingGold ◆3waIkAJWrg
2009/02/18(水) 03:01:570288１３２人目の素数さん
2009/02/27(金) 14:36:30金融工学はコンピュータを使って金融商品を開発する博打の学問だそうです・・・
0289１３２人目の素数さん
2009/03/05(木) 14:47:300290１３２人目の素数さん
2009/03/05(木) 15:11:060291１３２人目の素数さん
2009/03/05(木) 15:13:100292KingGold ◆3waIkAJWrg
2009/03/05(木) 18:09:100293１３２人目の素数さん
2009/03/17(火) 06:58:540294１３２人目の素数さん
2009/03/18(水) 00:45:02経済学科でも金融工学学べるところはあるけど、
就職考えたら断然理系の方が良いからね
経済学は世間一般論では文系扱いだけど
オレは文系でも理系でもないと思う
あえて言うなら文理系かな？
結論はこんな感じだと思う
数学科＞非数学科の理系学科＞＞＞（就職の壁）＞＞＞文系学科
0295１３２人目の素数さん
2009/03/18(水) 00:55:10研究職はな。
日本の経済学部の大多数は就職のためにあるようなもんだから、専門知識ある学生は少ない。営業とかなら最適だけどな。
研究職希望でも一橋の院とかはいいと思うが。理工系学部から一橋の院で金融工学を学ぶという話はたまに聞く。
アクチュアリーとかに一橋から採用される人もいるけど、そういうケースも多いだろう。
0296１３２人目の素数さん
2009/03/18(水) 02:33:460297１３２人目の素数さん
2009/03/18(水) 02:33:510298１３２人目の素数さん
2009/03/18(水) 03:08:220299１３２人目の素数さん
2009/03/18(水) 09:50:050300１３２人目の素数さん
2009/03/18(水) 15:36:490301１３２人目の素数さん
2009/03/18(水) 15:49:150302１３２人目の素数さん
2009/03/18(水) 22:53:34293です ｔｈｘ
0303１３２人目の素数さん
2009/03/23(月) 14:42:530304１３２人目の素数さん
2009/03/23(月) 17:03:36営業なら不要。むしろ語学のが重要。
0305１３２人目の素数さん
2009/04/01(水) 07:40:31http://wiredvision.jp/news/200903/2009033121.html
2008年のトップに輝いたのは、数学教授出身のJames Simons氏だ。 Alpha誌によ
れば、Simons氏は自身の投資戦略について明かそうとせず、ただ「およそ可能な
限りの市場で次々と素早く売買を行なう」戦略を基本に、「100人以上の博士号
保持者が知恵を結集して作ったコンピュータープログラムを利用している」とだ
け語ったという。
0306１３２人目の素数さん
2009/04/19(日) 13:03:460307１３２人目の素数さん
2009/05/27(水) 01:05:260308１３２人目の素数さん
2009/05/27(水) 02:18:00セックスは強いらしい
0309１３２人目の素数さん
2009/05/27(水) 02:25:300310１３２人目の素数さん
2009/05/28(木) 03:12:550311１３２人目の素数さん
2009/05/29(金) 00:09:350312１３２人目の素数さん
2009/05/29(金) 02:48:29検証期間なしで実務に応用ってあまりに危険過ぎる
0313１３２人目の素数さん
2009/05/29(金) 08:51:54バックテストで十分だろ。
0314１３２人目の素数さん
2009/06/06(土) 18:10:52京大 刈屋・木島・関根
一橋 藤田・中川・高岡
東工 二宮
阪大 長井
北大 木村
慶應 批々木
立命 赤堀
法政 浦谷
0315１３２人目の素数さん
2009/06/08(月) 09:29:02その上にいくら精緻な理論を構築しても砂上の楼閣だ、というのは素人考えなんでしょうか。
0316１３２人目の素数さん
2009/06/09(火) 08:55:39ランダム要素(ブラウン運動)を使って値動きを「近似」するのが金融工学におけるモデル化。
実際に株価がランダムに動いているか誰かに操作されているかは関係ない。
株価の値動きを正確に表そうなんて現実問題として不可能だし誰も試みていない。
因子が多すぎて正確に表現できっこないっていうのは一般の工学では日常的にある話で
大事な因子だけを取り出してモデル化して近似するのが工学のよくある手法。
その手法を金融に適用したのが金融工学。
0317１３２人目の素数さん
2009/06/09(火) 18:00:20正規分布と仮定して計算するんじゃないですか。モデルの基礎となる分布が現実と違っていても、
そのモデル自体に問題はない、とおっしゃっているように聞こえるんですが、そうなんでしょうか。
0318１３２人目の素数さん
2009/06/10(水) 05:12:50一般の工学のモデル化でこれに相当する概念は何だ？
もしや一般の工学のモデル化まで否定してやいないか？
>>316で言ったのは現実の分布を正規分布(に脚色を加えたもの)を使って近似しているということだが。
近似の基礎になっているものが現実と違って何が悪いのだ？
ある現実を表す曲線を折れ線で近似して
「現実は局所的に線形ではないからそんな近似は駄目だ」と言っているように聞こえる。
はたまたある現実を表す曲線をフーリエ級数で近似して
「現実は三角関数の重ね合わせではないからそんな近似は駄目だ」と言っているように聞こえる。
折れ線があらゆる曲線を近似できるのと同じように
正規分布(というよりブラウン運動)も色々と組み合わることで豊かな表現力をもつ。
例えば期待値が時間依存で変化しない確率過程(マルチンゲール)は
必ずブラウン運動による積分(確率積分)で表せるという性質がある。
確率過程の近似の基礎とするのに十分な性質、表現豊かさ、理論展開の容易さ、直観の容易さを持っていると思うが。
0319１３２人目の素数さん
2009/06/11(木) 20:50:58それを数式化しようなんて無理があるんだよ。学問ですらない。トンデモだよ
0320１３２人目の素数さん
2009/06/11(木) 21:07:59で馬券買うわな。それ予想を売ろうというんだから、実は当たらないとか、
何かヤマシイ部分があるのだ。経済関係で教師やってるのも同じことさ。
0321１３２人目の素数さん
2009/06/11(木) 21:41:000322１３２人目の素数さん
2009/06/11(木) 22:45:58があるな。
でもまあ金融機関で実際にエキゾチックオプションをハンドルしている
俺から言わせると、 どんなモデルも現実の金融商品をレプリケート
（複製）しているなどとはとても言えない。
金融工学が少なくとも今のところ完全なインチキであることは、
リーマンショックが証明したことだろ。 クレジットデリバティブ
のモデルを信用できる、しているやつなんて世の中の実務家にいる
のかね？ （何も現実を知らない大学の中にしかおらんだろ。）
俺はともかくもう大金を稼いでしまったから、どうだっていいがね。
0323１３２人目の素数さん
2009/06/11(木) 23:18:21例えば理論上の確率値が常に5%や95%なら誰も意思決定に迷わないわけで、そうでない場合、理論値が仮に60%だったとしたら投資するかしないかぶっちゃけ人によるとしか言えない。
ﾓﾃﾞﾙ化に関してはﾌﾞﾗｳﾝ運動より良いﾓﾃﾞﾙを開発する、もっと近似精度の高いﾓﾃﾞﾙを開発する、つまりそういう風に努力するとしか言えないだろう。
近似概念自体否定してしまったら応用数学も工学も成り立たない。
線形ﾓﾃﾞﾙにしてもﾌﾞﾗｳﾝ運動にしてもﾏﾙｺﾌ連鎖にしても応用数学の分野では極めて重要な概念であるのは間違いないが、それはあくまで理論値を算出するために使われているわけで、意思決定と混同すべきではない。
勿論意思決定と無関係ではないが、慣れないうちは混同すると不用意な金融工学や経済学批判に繋がる。
それは物理や工学に対する批判と同じで、その理論を元に兵器が開発されたから、あるいはその理論をもってしても環境問題を解決していないからと言って物理や工学が批判されるのはおかしいだろう。
医学もそうだし万能な学問など有り得ない。だから進歩する。
0324１３２人目の素数さん
2009/06/11(木) 23:20:49君は例えば一流大数学科出身とかの学問的専門家か？
それともギャンブラーか？
0325１３２人目の素数さん
2009/06/11(木) 23:38:560326１３２人目の素数さん
2009/06/12(金) 03:15:02リーマンショックが金融工学のインチキを証明しているなんて言ってる時点で
金融工学の素人にしか思えないのだが。
0327１３２人目の素数さん
2009/06/12(金) 14:52:590328１３２人目の素数さん
2009/06/12(金) 17:00:39>>>316で言ったのは現実の分布を正規分布(に脚色を加えたもの)を使って近似しているということだが。
>近似の基礎になっているものが現実と違って何が悪いのだ？
現実そのものと完全に一致するような分布関数なんて存在しないから、それを近似すること自体はモデル化という作業では必須でしょ。
私が言ってるのは、正規分布は必ずしも近似に使用する関数として適切ではないんじゃないか、ってことです。そして、それを認めてしまうと、
現在の金融工学自体が成立しなくなるのではないかということ。バブルやバブルの崩壊は、正規分布などから推測されるよりもっと大きい確率で
起こっている、ということは、1950年代にマンデルブロートらが証明していたんじゃなかったでしたっけ。マンデルブロートらは、正規分布の代わりに
お得意のフラクタル分布かなにかのほうが近似として適切と言うことを主張していたが、それだと正規分布を使った場合のような定量的モデルを
構築できないので、論争がうやむやになったまま、今日に至っている、というように理解しているのですが、どこか間違っていますか。
0329１３２人目の素数さん
2009/06/12(金) 19:19:12俺はデリバティブに関しては15年ほどそこそこやったが、実務６０％理論２０％
プログラミング２０％といったところ。 それ以外は素人だ。
>>328
まさか、簡単なところから行くとジャンプモデルにせよスキューを取り入れる
数々のモデルにせよ、別に正規分布を仮定しないモデルも腐るほどあることを
知らないわけじゃあないよな？ 多分そんなレベルの低いことではないだろう
が・・・。
金融工学をやるということは、ある意味当たり前だが、経済学をやることに似
ている。
クルーグマンのように過去の自分の業績を否定することの繰り返しであるとか、
バーナンキが最近大学の講演で正直に言ったようにこれまで一生をかけた自分
の学問的蓄積が実は実世界では全く役にもたたなかったと告白せざるを得ない
とか、皆さんも気をつけるとよろしかろう。 あちらの人々は、とにかく正直
ではある。
しかもだ、結局のところカネしか扱わない分野だから、これをやって
相当量のカネさえ貯まらなかったとなれば、何をやっているのかも
わからない。 Simonsのように、数学も一流、ヘッジファンドで毎年
１０００億円以上の収入があるという例もあるから、一概には言えないが。
大学で研究しておられる人々は、きっと個人で実践されて巨額の利益を
上げられているのだろうな。
俺もそこそこは稼いだが、結局は「たかがカネのこと」だった。
0330１３２人目の素数さん
2009/06/12(金) 19:47:370331１３２人目の素数さん
2009/06/12(金) 20:45:10じゃあ君が正規分布より近似精度の高いﾓﾃﾞﾙを是非開発してくれ。
それが金融工学の目的の一つにもなろう。
ﾌﾞﾗｳﾝ運動でも完全には近似できないことはみんな分かってる。
0332１３２人目の素数さん
2009/06/12(金) 20:53:36これが商学や経営学なら金儲けのための学問と言い切れるけど。
例えばもともと数学が好きで、応用数学の一分野として数理経済学に興味もった人だっているし、そういう人は金儲けとかの意思決定というか人間の主観が強い部分には興味がないんじゃないの。
応用数学的あるいは工学的に理論が正しければそれでいいというか。
0333１３２人目の素数さん
2009/06/13(土) 02:54:56>>315の主張と全然違ってないか？
0334１３２人目の素数さん
2009/06/13(土) 03:08:15だね。
数理ファイナンスの教授に話を聞けば分かるけど
学問としての興味、応用数学としての興味で研究してる人が多い。
まぁ金が好きなら企業で働いた方が儲かるわな。
ところで金融工学を金儲けの道具っていう位置づけにするのはやめてほしいね。
どう見てもリスク管理のための道具だよ。
先物やオプションがマネーゲームとして使われてるのが理解できない。
将来の取引の際の為替変動リスクを抑えるとかそういう使い方をする為のもののはずなのに。
0335１３２人目の素数さん
2009/06/13(土) 13:30:24全部がヘッジサイドに回ったら、需給が一方通行になるじゃない。
たとえば、日本の企業が輸出一辺倒になって、海外からの配当収入および売り上げをすべて円転しなきゃならないとする。
（ドル売り・円買いね。為替ってbuy sellっていうのを間違えるから、mine/yours, given/takenっていうけれど、日本では企業の為替需要が一方通行だったから、この方向を輸出サイドと言っている。）
そうすると3月の配当金受け取りの時期は、需給が一方通行になって円高になるとかね。
8月の海外旅行の時期はみんながドル買いするから、円安になるとかね。
ヘッジサイドばっかりでは、実は為替変動リスクを抑えることにならんのです。
ちゃんとマネーゲームとしてトレードする投機筋がいないと、市場の流動性も高まらない。
世界で一番頭がいい人たちが、自分の頭脳と資本のすべてを振り絞って、金儲けの理論＋実現に走る。
金を一番使える産業が一番発展すると言うのは、経済学的に見てもおかしなことではないと思うな。
今回の世の中を見てごらんよ。
シティ、モルスタ、ゴールドマン、AIG、UBS、みんな公的資金が入った。
リーマン、ベア、メリルはなくなった。
でも、JPMorgan, HSBCとか、きちんとリスク管理をしていて、今回のクラッシュを生き残った金融機関もいろいろある。そこが金融工学を金儲けの道具に使ってなかったなんてありえない。
金融工学を金儲けの道具としてつかい、一方で金融工学をリスク管理の道具として使う。
たとえば99.95%の確率で見積もられる最大損失額、この確率を正規分布だけでやってる金融機関はもはやほとんどないけど、この額を資本としてバッファーで持っておく。
分かった人が、分かった道具を使っているというのが一番望ましいと思いますよ。
0336１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 15:29:51（１）観測期間は何日にしていますか？
（２）リスクファクター数はいくつ持っていますか？
（３）リスクファクター数が観測期間を超えると階数が足らなくなるので、分散共分散行列が正定にならなくなりますが、
問題を感じておられますか？もしくはなったとしても使ってらっしゃいますか？問題がある場合には、どの様に改善
しておられますか？
0337１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 16:09:540338１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 16:27:07ALMでの使用かい？
0339猫には小判 ◆ghclfYsc82
2009/06/20(土) 20:40:17もし漢字を覚えたての子供が「金融工学」ってのを誤解する
事があったら、まさか合金を作る研究をする学科なんて考え
ないんですかねぇ
江戸時代の昔じゃないんだから、まあソレは無いか
0340１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 21:53:52過疎スレだけど、ほかに思いつくところがなくって。。。。
>338
ALMじゃなくて、市場リスクです。
いろいろググって見たら、Rank Defectっていうんですね。
0341１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 22:16:48テールリスクをどうするつもり？
0342１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 22:25:03錬金術か。
0343１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 22:31:03そんなに分散共分散をひどくいわないでくださいよ。（笑）
負荷軽くていい方法だと思ってますよ。
モンテカルロだって、正規乱数発生させたら、「最終的には」、同じですよね。
0344１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 22:40:530345１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 22:50:34ヒストリカル使ってらっしゃる方も多いそうですが。
今回の質問は、手法の優劣ではなくて、この手法を「使う」場合の問題なのです。
でも、友人に聞いてみたら、まだ分散共分散だったので、ほっとしたのを覚えてます。
0346１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 22:51:46全然違う
MCは分布型にノーマル（ログノーマル）ではない歪みを入れることが可能
0347１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 22:56:47だから、「正規乱数」って書いてます。
お書きになられてるように、対象とするアセットがどんな分布を持つかによって歪みを入れられることは、346さんの言うとおり。
「正規乱数」だったら、最後は一緒ですよね。
0348１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 22:58:28もう少し勉強したほうがいいね
分散共分散、MC、ヒストリカル3種のVaRはそれぞれ値が異なるものだ
0349１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 23:04:05あまり手法の優劣をいうつもりはないのですが。。。
あのぉ、ヒストリカルは当然違うと思うのですが、VCVとMCでnormal distribution使ったときに、MCで100万回も回せば、ほとんど似てくるでしょという意味です。
VaRなのですから、フロントサイドの人たちが、ぜんぜん数字変わったじゃん！っていわれなければいいじゃないですかという、割り切りです。
なので、いま質問しているのはVCVでrank defectがあったときに、ものの本にはexposure増やしても、VaRがあがらない（すなわちフロントサイドの実感と大きく異なる！）場合があるというので、
もしご経験された方がおられたら、解決方法を教えていただけませんかということなのです。
0350１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 23:10:15>あのぉ、ヒストリカルは当然違うと思うのですが、VCVとMCでnormal distribution使ったときに、MCで100万回も回せば、ほとんど似てくるでしょという意味です。
全然違う
0351１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 23:12:44MCの話は、うちのシステムが変わったときに、教えてください。
私は中心極限定理が効くと思ってたのですけどね。
350さんのところはどんなシステムをお使いなのですか？
0352１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 23:15:54メガはだいたい自前
地銀向けのシステムだと3社程度くらいしか最近はないんじゃない？
0353１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 23:19:14どこにいるかはちょっとご勘弁を。。。
まあ、昔のえらい人が作ったシステムがあったとしてください。
それで観測期間250d/sで、頑張ってリスクファクターを300個もあるんだぜ！！って胸を張られたときのことを考えて見てください。
さて、私はなんと反応すればいいのでしょうか。。。
0354１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 23:20:41あと、ヒストリカルの99%ポイントはマイナス方向から数えて、2.5番目だ！！と胸を張られたときも、身悶えてしまいました。
0355１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 23:27:35恐らく取引量は大したことないから統合リスク量での割合が小さいから
あまり金をかける必要はないんだろうな
0356１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 23:34:21いや、統合リスク的に言えば、バンキング勘定のリスク量はそこそこありますよ。
政策株は長めに見てますから。
CAPMでちゃっちゃっと終わらすのではなくて、ちゃんと固有リスクまで入れてます。
昔のシステムですから、金は昔はかけていたはずです。
0357１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 23:44:56なんでだろ？
0358１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 23:47:590359１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 23:48:32ほら！メガでも使ってる！
なーんて。実は私も結構ほっとしてます。
0360１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 23:49:310361１３２人目の素数さん
2009/06/20(土) 23:52:30取引量が多いから分散共分散法から変えられないというのですか？
みなさん、そんな感じで手法を決めているですか？
で、あれば、うちもエライ人を説得するネタが増やせるのですが。
0362１３２人目の素数さん
2009/06/21(日) 00:01:09FGでは取引量との兼ね合いもあって分散共分散で良しとしてるんじゃね？
0363１３２人目の素数さん
2009/06/21(日) 00:06:34ということは、ヒストリカルだったら分布が違うから、FGで足しあげるのは大変だけど、VCVやってたら正規分布
なので、足すのが簡単ということですか。
何だか、事情がありそうですね。
0364１３２人目の素数さん
2009/06/21(日) 00:17:40多分そうじゃね？
でもそうすると経済資本はそれ使うってことか？
0365１３２人目の素数さん
2009/06/21(日) 11:48:54ググりました。
これで経済資本1ヶ月で足し合わせるんでしょうか。
うーん。逆に皆さんのコメントがほしくなってきました。
http://www.mizuho-fg.co.jp/company/internal/r_management/market.html
バンキング業務のVAR計測手法
線形リスク：分散・共分散法
非線形リスク：モンテカルロシミュレーション法
VAR：線形リスクと非線形リスクの単純合算
定量基準：
（1）信頼区間 片側99%
（2）保有期間 1カ月
（3）観測期間 1年
0366１３２人目の素数さん
2009/06/21(日) 11:52:270367１３２人目の素数さん
2009/06/21(日) 12:43:34３３７さんがおっしゃっておられるように、そもそも過疎スレなんですから。（笑）
枯れ木に花の賑わいです。
0368１３２人目の素数さん
2009/06/21(日) 13:20:280369１３２人目の素数さん
2009/06/21(日) 13:32:45そうなんですかねぇ。
まあ、最初の質問が数学のネタだったんで、ここで聞いてみようかと思ったのですけど、駄目でした。
>336 >353 >354
これで引き上げますけど、またこれを読んだ人が気まぐれに答えてあげようと思ったら買いてくださいね。
ちなみに私が見つけたのは以下のとおりです。
http://books.google.co.jp/books?id=S2SsFblvUdMC&printsec=frontcover
これのChapter 7.4.2のZero VaR Measureというところでした。
0370１３２人目の素数さん
2009/06/21(日) 13:41:52相関行列が1000×1000だとして、これの逆行列を求める方法ってありますか？
0371１３２人目の素数さん
2009/06/21(日) 13:44:19LAPACKだかBLASか忘れましたが
大きすぎて正しい結果が出ませんでした
0372１３２人目の素数さん
2009/06/21(日) 14:36:24他のを使うか分割するかしたらいいじゃないか
アルゴリズムを知らないってことはないと思うんだが
0373１３２人目の素数さん
2009/06/21(日) 15:24:270374１３２人目の素数さん
2009/06/21(日) 15:27:080375１３２人目の素数さん
2009/06/21(日) 15:36:17ありえん
相関行列を知らんだろ
0376１３２人目の素数さん
2009/06/21(日) 19:03:540377１３２人目の素数さん
2009/06/22(月) 08:56:47アパートの経営が以下の時、経営すべきか？
純現在価値(ＮＰＶ)を求めよ
アパート一室の購入費用：3000万円
年間家賃収入：150万円
割引率の予測：http://h.pic.to/ysp9d
分からないので教えてください！！
0378１３２人目の素数さん
2009/06/22(月) 09:36:05それで自明だろ
0379１３２人目の素数さん
2009/06/22(月) 09:36:510380１３２人目の素数さん
2009/06/22(月) 09:49:42考慮しません
0381１３２人目の素数さん
2009/06/22(月) 10:04:19割引率ってどうやって使うんですか？
0382１３２人目の素数さん
2009/06/22(月) 10:48:05この場合運用利率と思って良し
0383１３２人目の素数さん
2009/06/22(月) 15:36:17応用数学でも金融工学の問題でもない。
0384１３２人目の素数さん
2009/06/27(土) 00:15:36収益率と対数収益率それぞれの期待値を求めると
(σ^2)/2の差が出るのは何故でしょうか？
0385１３２人目の素数さん
2009/07/06(月) 12:00:32http://j.pic.to/yfnfo
w_2^ud=100
w_2^dd=100
となるような戦略を考えろ。
誰か助けてください
0386１３２人目の素数さん
2009/07/07(火) 05:46:370388１３２人目の素数さん
2009/07/08(水) 21:26:40>>383は俺だが何かおかしなこと言ったか？分野の境界など曖昧なんで関連付けようと思えば関連付けられるが、>>377は主に管理会計の領域だと思うんだが。
お前は金融工学と管理会計両方によほど精通しているのか？
何の説明もなしに他人を煽るのが多いからな2ちゃんは。
0389１３２人目の素数さん
2009/07/08(水) 22:29:480390１３２人目の素数さん
2009/07/09(木) 15:35:34NPVを求めるのが金融工学
0391１３２人目の素数さん
2009/07/09(木) 15:45:50ＮＰＶくらい管理会計でも勉強しましたよ
0392１３２人目の素数さん
2009/07/09(木) 15:59:40NPV自体は(管理)会計でもﾒｲﾝに求めるんだよ。
(広義的な意味の)会計学、経済学、経営学、統計学という諸分野は密接な繋がりがあって、
細分化すると財務会計、管理会計、数理経済、計量経済、金融工学、金融論、(狭義の)経営学、経営工学、数理統計とかに分かれるんだけど、境界線というのが曖昧だから、関連性は非常に高くｸﾞﾚｰｿﾞｰﾝも多い。
では一般的にはどう区別されているのかと言うと、世間的な意味での文系理系と同じく数学のﾚﾍﾞﾙで区別されてる。
会計学者や経営学者、いわゆる文系の金融論者とか実務家は数学的能力はズブの素人で高校数学もできない人たちなので、中学ﾚﾍﾞﾙの算数で処理できる領域までは主にこれらの範疇として扱われている。
対して比較的高度な応用数学と言えるものを使うﾚﾍﾞﾙになると、｢工学｣の領域に入り、金融工学や経営工学と呼ばれている。
NPVや年金計算等もその一例。
0393１３２人目の素数さん
2009/07/09(木) 16:07:45応用数学の出番はない。
それに対して金融工学やら経営工学やらはそのデータ例えば基礎率自体を、応用数学(例えば数理統計)の知識を使って算定する。
応用数学は数ⅢC以上、大学教養ﾚﾍﾞﾙの基礎数学は当たり前なので、いわゆる文系には手が出ない。
だから｢工学｣の専門家が必要になる。
0394１３２人目の素数さん
2009/07/09(木) 16:13:260395１３２人目の素数さん
2009/07/09(木) 21:29:48管理会計だの財務会計だのは、それらを引用しているに過ぎない。
ＤＣＦもＮＰＶもＩＲＲも金融工学が発展していく礎となっている。
ＮＰＶは管理会計の分野だなんて本末転倒もいいところw
0396１３２人目の素数さん
2009/07/09(木) 21:45:390397１３２人目の素数さん
2009/07/10(金) 13:11:23なんていうのかな。
NPVもそうなんだけど、条件が出揃っていて算数だけで求まる状態なら財務会計や管理会計に該当して、色々な条件を検討する必要があり比較的高度な数学を使うようなら金融工学の領域になる。
確かに本来的な意味ではNPVは会計ではなく金融工学の領域。
だが四則演算のみで単純にNPVを出すだけなら数学能力は不要で、もっぱら会計知識だけで充分になる。
まあ突き詰めると金融工学自体が根元的には応用数学さらに純粋数学の領域とも言えると思うけど。
統計学だって本来的には確率論、数学の領域だよな。
文系理系に分類したがるとかしたがらないとかじゃなく、実際問題、数学能力に個人差がありすぎるため、自然に住み分けが出来てしまった。
日本では数学できない≒文系、数学できる≒理系という暗黙の了解が出来てしまっている。
これが学問間にも住み分けを作り、結果的に学際的な研究を阻害している。
また金融業務に携わるにも関わらず、大多数の人は数学はできないし、できなくてもよいという考えを持っている。
だから個人的には分類する意義はあまり感じないが、現実問題として用いる数学のﾚﾍﾞﾙによって分類されてしまってる。
0398１３２人目の素数さん
2009/07/10(金) 13:16:42｢これは算数の領域だろう？数学を使うまでもない｣に対して、
｢算数も本来は数学の一部｣では議論が噛み合うはずもない。
0399１３２人目の素数さん
2009/07/10(金) 14:45:35まずイールドカーブを描けるようになってからわめきなさい
0400１３２人目の素数さん
2009/07/10(金) 17:57:53最近はデリバ会計があるからそう単純ではない
てか、399がいうようにイールドカーブの引き方知ってる？君は
0401１３２人目の素数さん
2009/07/10(金) 18:18:010402１３２人目の素数さん
2009/07/10(金) 18:24:54スワプションの評価どうやってんの？
0403１３２人目の素数さん
2009/07/10(金) 18:30:51そりゃ金利モデリングするなら、イールドカーブ引くよ
0404１３２人目の素数さん
2009/07/10(金) 18:38:10因みに>>378は俺の回答ね
0405１３２人目の素数さん
2009/07/10(金) 18:40:540406１３２人目の素数さん
2009/07/10(金) 18:48:28実務においては種類は一つではない
国債とデリバでは別のものを使う（何故かな？）
しかもコベクシティ調整とか入ってくると結構厄介な代物だよ
0407１３２人目の素数さん
2009/07/10(金) 20:47:15コンベクシティとかは微積分を知らないと理解が難しいだろう。
0408１３２人目の素数さん
2009/07/10(金) 22:19:19そんなものは条件打ちこんだら結果出てくるソフトが腐るほどある
それが工学になるならテレビのチャンネル変えるのも工学になる
この程度で できる？とか得意げになってる奴いるけど恥ずかしいったらないわ
アクやクオンツには採用されなくて銀行の財務あたりに就職した奴が調子乗ってるとしか思えない
0409１３２人目の素数さん
2009/07/10(金) 22:56:03生憎＞＞アクやクオンツには採用されなくて銀行の財務あたりに就職した奴が調子乗ってるとしか思えない
とかではなく、今はそういうソフトを作る側に回ってるんだが
0410１３２人目の素数さん
2009/07/19(日) 20:12:08http://gxc.google.com/gwt/n?u=http%3A%2F%2Fwww.nhk.or.jp%2Fspecial%2Fonair%2F090719.html&hl=ja&mrestrict=xhtmlchtml&inlang=ja&client=ms-kddi-jp
見たやつは、感想を聞かせてくれないか。
0411１３２人目の素数さん
2009/07/19(日) 20:46:37金融工学に否定的な内容と思われるので
金融工学を専攻している人にとっては不愉快かも
0412１３２人目の素数さん
2009/07/19(日) 22:18:230413１３２人目の素数さん
2009/07/19(日) 22:19:59ここ１年くらいNHKでやってきた結論を集めたものが結論
になるような内容を別の登場人物でやっていた
概要要約としてはいいんじゃない？
>>411
否定的というよりも
偉そうに稼いでいた人たちがどこを反省すべきかという点は
あまり踏み込めていなかった
月曜（海の日）も続きをやるようだよ
0414１３２人目の素数さん
2009/07/19(日) 22:28:51金融工学はどこに出てきたの？
0415１３２人目の素数さん
2009/07/19(日) 22:30:58金融工学そのものに対する説明はほとんどなくて内容も薄かったので
がっかりした
金融工学を使って生み出されたＣＤＳやＣＤＯのような商品が
投資家のリスク感覚を狂わせて、その暴走を招いたというような
話だった。タイトルは、金融工学が暴走したという意味合いだった
と思うけど、金融工学そのものが暴走したというよりは、金融工学が
生み出した金融商品が投資家の暴走を招いたという感じだった。
0416１３２人目の素数さん
2009/07/19(日) 22:35:25なのに金融工学が暴走したと
そう視聴者に印象づけさせようとしているところが嫌なんだが。
0417１３２人目の素数さん
2009/07/19(日) 23:47:300418１３２人目の素数さん
2009/07/20(月) 00:21:06何でそこまで学問に帰属意識を持っているのか疑問
ナショナリズム全開の国士様を見た時と同じような気持ち悪さを感じる
0419１３２人目の素数さん
2009/07/20(月) 01:15:56テレビの批判に限らず「この分野は俺が定義だ」タイプの
カキコは普通だよ ＜ このスレ
0420１３２人目の素数さん
2009/07/20(月) 01:51:441…毎月末1万円、ボーナス月は（6月末と12月末年2回）4万円の支払いは、
12月末一括払いにするといくらになるか。（月複利1月―1月までの支払いの
12月末時点における将来価値を合計したもの）
2…1の結果を用いて、30年間毎月末1万円、ボーナス月（上に同じ）は4万円の
支払の現在価値を計算しなさい（ヒント：実質年利子率）
よろしくお願いします。
0421420
2009/07/20(月) 02:01:290422１３２人目の素数さん
2009/07/20(月) 02:08:59どこの４流大学だよ
0423420
2009/07/20(月) 02:42:33利子率7.25％の3000万円の住宅ローンを30年間ボーナス併用で返済する場合の毎月の返済額
について、以下の問に答えよ。ただし、現在は2001年1月1日、ボーナス月支払（6月末と12月末年2回）は
通常の4倍とする。
1…毎月末1万円、ボーナス月は（6月末と12月末年2回）4万円の支払いは、
12月末一括払いにするといくらになるか。（月複利1月―12月までの支払いの
12月末時点における将来価値を合計したもの）
2…1の結果を用いて、30年間毎月末1万円、ボーナス月（上に同じ）は4万円の
支払の現在価値を計算しなさい（ヒント：実質年利子率）
続きの問題もあるのですが、この2問が解ればなんとか自力でできそうなので割愛します。
どなたかよろしくお願いします…。
0424１３２人目の素数さん
2009/07/20(月) 16:36:16学問としてより実務上の問題の方が大きい。
金融工学は世論次第で規制の対象になりうる。
テレビ番組は世論を大きく左右する。
想像力足りないんじゃね？
0425１３２人目の素数さん
2009/07/20(月) 18:31:06デリバティブ商品が規制されるとかならわかるけど
金融工学を規制とかなんのことだかさっぱりわからない
0426１３２人目の素数さん
2009/07/20(月) 20:21:22揚げ足取りは不毛だよ。
0427１３２人目の素数さん
2009/07/20(月) 20:48:08ぴんと来なかった
0428１３２人目の素数さん
2009/07/21(火) 19:38:08⑴死力u_x+t(0<t<1)のときはq_x=0.05、この死力を一律にcだけ増加するとq_x=0.07となったという。cはなにか？
⑵l_x=(121-x)^(1/2) (0≦t≦121)とする。現在21歳以下のひとが少なくとも４０歳までは生存し、５７歳以前に死亡する確率を求めよ。
⑶x歳の非喫煙者と喫煙者の死力をu_xとcu_x(c>1)とするとき、喫煙者が非喫煙者より長生きする確率を求めよ。
⑷x歳加入、保険料一時払いの契約で、a.生存する限り毎年１の年金を支払いb.死亡した場合には保険料を返還する契約の保険料はいくらか？
⑸
⑹終身保険の責任準備金m_V_x=aとn_V_(x+m)=bであるとき、(m+n)_V_xを求めよ。
⑺ｘ_P_0=1-x/100 (0≦x≦１００)でσ=0.10とするとき、５０歳加入１０年満期の保険金即時払いの養老保険の一時払い保険料を求めよ。
⑻（３０）、（４０）、（５０）の少なくとも一人が６０歳以上で生存しており、かつ５５歳未満で生存しているものがいない時に、年金年額１が支払われる年金の現価を求めよ。
⑼x歳加入、保険料一時払いの契約で、a.20年後に生存の場合は満期保険金10、000を支払い、b.20年以内に死亡した場合には一時払い保険料Pを返還する時のPを計算基数を用いてあらわせ。
⑽x歳加入、n年満期の年払全期払込養老保険(保険金額１、保険金期末払)の初年度末責任準備金が０となるようなチルメル歩合を求めよ。
0429１３２人目の素数さん
2009/07/21(火) 20:43:50マルチ
0430428
2009/07/21(火) 22:21:370431１３２人目の素数さん
2009/07/22(水) 01:14:36MITの数学科卒のネーチャンすごい美人だったな。
あんな女の子が、こんな技術を変えるとは。菊川怜なんか、アタマもルックスもはるかに足元にも及ばない。
天は二物を与えたという感じだった。
0432１３２人目の素数さん
2009/07/22(水) 01:28:110433１３２人目の素数さん
2009/07/22(水) 07:40:44麻生中川の握手と同じくらい演出を感じたぞ
「ドリームチーム」の構成に
0434１３２人目の素数さん
2009/07/28(火) 11:13:49⑴死力u_x+t(0<t<1)のときはq_x=0.05、この死力を一律にcだけ増加するとq_x=0.07となったという。cはなにか？
⑵l_x=(121-x)^(1/2) (0≦t≦121)とする。現在21歳以下のひとが少なくとも４０歳までは生存し、５７歳以前に死亡する確率を求めよ。
⑶x歳の非喫煙者と喫煙者の死力をu_xとcu_x(c>1)とするとき、喫煙者が非喫煙者より長生きする確率を求めよ。
⑷x歳加入、保険料一時払いの契約で、a.生存する限り毎年１の年金を支払いb.死亡した場合には保険料を返還する契約の保険料はいくらか？
⑸
⑹終身保険の責任準備金m_V_x=aとn_V_(x+m)=bであるとき、(m+n)_V_xを求めよ。
⑺ｘ_P_0=1-x/100 (0≦x≦１００)でσ=0.10とするとき、５０歳加入１０年満期の保険金即時払いの養老保険の一時払い保険料を求めよ。
⑻（３０）、（４０）、（５０）の少なくとも一人が６０歳以上で生存しており、かつ５５歳未満で生存しているものがいない時に、年金年額１が支払われる年金の現価を求めよ。
⑼x歳加入、保険料一時払いの契約で、a.20年後に生存の場合は満期保険金10、000を支払い、b.20年以内に死亡した場合には一時払い保険料Pを返還する時のPを計算基数を用いてあらわせ。
⑽x歳加入、n年満期の年払全期払込養老保険(保険金額１、保険金期末払)の初年度末責任準備金が０となるようなチルメル歩合を求めよ。
0435１３２人目の素数さん
2009/08/18(火) 17:59:25東京・京都・一橋・東京工業・大阪・北海道・筑波・早稲田・慶應義塾・立命館・法政
0436１３２人目の素数さん
2009/08/18(火) 18:03:00ナンカ金融工学そのものがうさんくさく思えた
0437427
2009/08/18(火) 22:18:02金融工学も数学部分は数学だから
うさんくささなどあり得ないが
現場が破滅的使い方をした理由が問題
宇沢さんは「原爆の原理を見つけたら
必ず一般市民に落とす奴が出てくる」
と言いたかったのだろうかそれとも違うことだろうか
短いインタビューあれだけでは宇沢さんの論旨は不明
0438１３２人目の素数さん
2009/08/18(火) 22:48:141,500万円とかもあり？
勤務地は、東京よりロンドンとかニューヨークが主になるのかな？
0439436
2009/08/18(火) 22:55:42宇沢さんはホントに怒った顔しか想い起こせない、ごめんw
俺自身はあの何面体だったかのサイコロのリスク確率論？
金臭かったｗ
まあ暴走の底にはもっともらしい偽が働いているのかと。。
0440１３２人目の素数さん
2009/08/27(木) 14:29:130441１３２人目の素数さん
2009/09/13(日) 09:21:020442１３２人目の素数さん
2009/09/28(月) 19:52:210443１３２人目の素数さん
2009/10/10(土) 20:40:26>５年かかってやっと正規分布とかMCMCとか
>わかったとかいう、大馬鹿！
>でも、その大馬鹿しか理解できる奴がいなかった。。。orz
>もっとひどいのが銀行員に理解できる奴がひとりもいない！
いくらなんでも嘘だろこれ↑
正常な知能もってないじゃんｗ
嘘つくならもうちっとましな嘘つけよ
0444１３２人目の素数さん
2009/10/13(火) 06:16:540445１３２人目の素数さん
2009/10/13(火) 11:15:17論文５本で帝大教授の息子については
コメントないの？
0446１３２人目の素数さん
2009/10/13(火) 13:15:25代数学賞を辞退なさった。建部賞に自薦する連中とは品格が違うと
私は尊敬しています。
0447１３２人目の素数さん
2009/10/13(火) 13:22:140448１３２人目の素数さん
2009/10/13(火) 15:45:59そんなもんだ。
みんながみんな一流大学の理工系大学院で応用数学をやってたわけじゃない。
そもそも普通の銀行員なら私文とか文科系が大半なんだぞ。
0449１３２人目の素数さん
2009/10/13(火) 23:45:120450１３２人目の素数さん
2009/10/14(水) 00:40:37アクより運の要素でかいじゃない？
おれだったらアクのほうがいいと思うな。
0451１３２人目の素数さん
2009/10/14(水) 03:33:04マイナー過ぎて目につかないのか、狭き門なのかわからないけど
外部には全く目立たないよね。情報が少ない。
0452１３２人目の素数さん
2009/10/16(金) 07:22:410453１３２人目の素数さん
2009/10/23(金) 17:18:38ふーん、つまり、クオンツにもいくつかタイプがあって、その
各タイプによって日本に職が数あるかどうか違ってくるということ
みたいですね
素人なので詳しくは知らないのだけど、ざっと調べたところ
大まかに２種類あるようですね。
①リスク管理
②プライシング・モデル開発
①は地味で薄給、②は大変だけど稼げるというイメージですが、
日本ではどちらの方が多い？それともこの区分けじゃダメ？
0454１３２人目の素数さん
2009/10/23(金) 22:49:16自薦といったら
藤川英華
0455１３２人目の素数さん
2009/10/24(土) 07:46:200456１３２人目の素数さん
2009/10/24(土) 08:03:200457１３２人目の素数さん
2009/10/24(土) 08:58:560458１３２人目の素数さん
2009/10/24(土) 09:35:030459１３２人目の素数さん
2009/10/24(土) 09:43:530460１３２人目の素数さん
2009/10/24(土) 12:55:110461１３２人目の素数さん
2009/10/28(水) 21:10:48コンベクシティ調整ってなんでするのでしょうか？
また、どんな商品のときにするのですか？
0462１３２人目の素数さん
2009/12/25(金) 14:01:48数字のプロの皆さんから為替相場をみると、どのような感想や印象を持ちますか？
数学的にやはり不利な世界なのでしょうか？
是非ご意見をお聞かせ下さい。
0463１３２人目の素数さん
2009/12/25(金) 17:18:05いや、正確には「必勝法」では無いが為替が上下に動く限り、勝ち続ける手法はある。
もっと正確にいうなら、今後、ずっとスプのレンジ幅以下のヨコヨコでしか値幅がない事態
完全な一方方向にしか進まない事態これが起こると必勝が崩れる。
要は、スプレッドより＋１以上動いてくれる事が必勝の条件。
・両建てを使います。
・注文、決済は、指値で行う。
要は、どの方向に動くかは問題じゃなく為替の、上行ったり下行ったりするという動きの特性に着目したもの。
数字のロジックという奴。
上下するたびに次々と指値と決済を繰り返すので、通常のトレードに比べかなり面倒だけど
まあ、必勝。
数学や数字遊びが得意な人なら結構気づいてる奴多いんじゃないかな。
両建てが条件なのはもう一方向の指値が刺さるとポジションが消えてしまうから。
別にそれもかまわないんだけど、計算がかなり混乱すると思うよ。
頭の中で消えたポジションの損益をトレード終わるまで記憶していられるなら
両建てなくてもおｋ
マーチンではないよ。
でも考え方は似てるかもしれない。
要はどう動こうがプラスになるように指しを仕掛ける。
重要なのは指値を仕掛ける形。
スプ１だったら最悪－２pipでトレードを終えることはありうる。
あと、指値を仕掛ける手の早さも重要。
モタモタして仕掛け終わる前に大きく動かれちゃうと失敗
これが解る天才の方いらっしゃいませんか？
0464１３２人目の素数さん
2009/12/25(金) 21:24:56ヘッジファンドの典型的な投資手法じゃん
両建てで思い出したけど
異なった取引所(シンガポール＆シカゴとか)で異なった通貨建てによる
同限月の2つの指数連動先物を
価格差が大きくなった時に、アービトラテージすると100％儲かる
なぜならば指数のSQ値は通貨に関係なく終値で決まるから。
ただこの手法の難点は同じ証券口座でできないので
資金力がないと含み損で追証が発生する可能性がある。
0465１３２人目の素数さん
2009/12/25(金) 22:12:10もっと低次元な話だよ
例えば建築業界で働いてますと自己紹介されたとして
ドカタか設計士か建築士かわかんないでしょ
クオンツもそうで海外産のツールに数値入力するだけの
自称クオンツ、やってることは社内SEが日本の場合は多い
東大数理から修士卒でクオンツになるのが年に3人以下だし
確率論を専攻してるのはもう年に1人いるか怪しいから
新陳代謝さえできない業界であることは間違いない
アクチュアリーは歴史があるんでこのへんの不安が無いから
人気だし給料も自称クオンツよりいい
0466１３２人目の素数さん
2009/12/25(金) 23:58:04ヘッジファンドの典型的な投資手法じゃん
これだけでヌルーっすか？
さすがです。
0467１３２人目の素数さん
2009/12/25(金) 23:59:53往来相場でロングとショートを指値決済で両建てする事で
ロング側に振れたらロングが外れショート側に振れたらショートが外れる、
という話に見えます。
それならレンジを判断できる必要があり必勝法でも何でもありません。
両建てなどせずロングを外す指値でショートを建てるのと変わりません。
なお、タイミングが厳しい場合は両建てにも意味があります。
例えば為替に影響を与える指数発表前にロスカット付きで両建てします。
発表後に一方方向に飛んだら片方の建玉はロスカット決済され
大きく利が乗った建玉だけが残るのでそれを手仕舞います。
為替が動き出してからの注文はロスカットよりずっと滑るので
事前の両建ての方が有利です。
0468１３２人目の素数さん
2009/12/26(土) 00:05:26下がったらS1をポジる。
２・さらに下がったら新しいS1をポジってS1をS2と呼ぶ。
上がったらL1とS1の間でL2をポジる。
３・さらに上がったら、L1に達したところでL2を離隔。
下がったらL2とS1の間でS2をポジる。
４・L2～S2の間でしか値が動かないときは、さらに上記ルールでL3、S3移行をポジる。
４・Lポジのほうが多い時にL1に達したら、多い分だけのLを離隔。
Sポジのほうが多い時にS1に達したら、多い分だけのSを離隔。
５・L1～S1の外へ値が動いたら、新L1または新S1をポジる。
６・上記を繰り返して離隔した額が未決分の含み損を超えたら、そこで未決分を損切り。
これはどうでしょうか？
0469１３２人目の素数さん
2009/12/26(土) 00:07:08５ﾋﾟﾋﾟ間隔(何ﾋﾟﾋﾟでも)でひたすらポジションを積みましていけば猿でも勝てる｡
ただ面倒くさい｡複利を狙ってひたすら出来る人が勝てるのかな｡
自動売買はしない｡もしなんらかの理由で売買途中で止まったら･･･｡
手動でやってる方がまだ対処出来る｡
これも一緒でしょうか？
0470１３２人目の素数さん
2010/01/01(金) 03:59:32ただのツナギ売買じゃん・・・
>>463
ただの鞘取りじゃん・・・
0471１３２人目の素数さん
2010/01/01(金) 04:00:280473１３２人目の素数さん
2010/03/10(水) 05:37:020474１３２人目の素数さん
2010/05/07(金) 17:24:110475１３２人目の素数さん
2010/05/25(火) 02:08:05レプリカポートフォリオを作るやり方がありますよね？
ヘッジの方法が原論文の方法ですが、最終的にできたポートフォリオは
self-financing じゃないですよね？
だから一見途中の仮定と矛盾しているってよく突っ込まれるんですが、
一方、レプリカの場合は最終的なポートフォリオは
self-financing になってますから、こっちの導出の方がよさげです。
でも、どうして違いが出てるのかさっぱりわかりません。
独習なんで聞く人も周りにいないため、教えていただけると嬉しいです。
0476１３２人目の素数さん
2010/05/25(火) 07:38:460477名無しさん＠そうだ選挙に行こう
2010/07/11(日) 04:50:02数学的に証明できますか？
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