>>583-584で言っている伊藤の公式と丸山-Girsanovの変換公式というのは、
>>600が買うのを迷っている杉浦の解析入門にも出てくる「変数変換公式」と「部分積分法」に似ている。

定理5.6(変数変換公式)：杉浦の解析入門Ⅰp.235
定理5.7(部分積分法)：杉浦の解析入門Ⅰp.235

杉浦の解析入門をちゃんとやれば確率解析だって理解しやすい。
解析学は現代数学のいろいろな理論へと発展していった基本的な理論なのだから、難しいのは当然。
そこまで考えさせる杉浦の解析入門は良書だと思う。