数学の本 第21巻
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0422132人目の素数さん
2007/02/10(土) 18:51:23当然かもしれないが、有名な伊藤の公式を自分ではそう読んでいないので、
初学者は探すのが大変かもw
確率微分方程式の導出と拡散過程の例までで終わります。
金融工学の香具師はこの本のあとカラザス・シュレーブに進めばいいと思います。
すぐにGirsanovの定理・Black-Scholesの公式に進めると思います。
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