dX(t)=-Φ(X(t-1)-μ)dt+σ dZt
(dZtは正規分布のN(0,dt))
がAR(1)と説明してあったので、以下のように書いてみました。
x0は0としています。

ar1 <- function(mu,sig,dt,T,fai) {
x <- numeric(T)
for(i in 1:(T-1)) {
x[i+1] <- -1*fai*(x[i]-mu)*dt + rnorm(1,sd=sqrt(dt))
}
return(x)
}

Rらしくないとおもうのですが、これってもっとRらしくかけませんか？
(Cで書いたみたい)