分からない問題はここに書いてね233
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0863132人目の素数さん
2006/03/03(金) 02:36:52条件(�@),(�A)を満たす確率変数Yを条件付期待値E[X│G]のversionといい、Y∈E[X│G]
と表すことにする。(このことは通常Y=E[X│G]と書いている)
(�@)YはG-可測、かつ積分可能
(�A)任意のA∈Gに対して ∫[A]Y(ω)P(dω)=∫[A]X(ω)P(dω)
この定義に基づいて以下を証明せよ。
1.Y,Y'∈E[X│G]ならばY=Y'(a.s.) ( すなわち P(Y=Y')=1 )
2.XがG-可測ならば、X∈E[X│G]
解析に強い方どうかご教授ください。
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