t>sとする
E[BtBs]
=E[(Bt-Bs)Bs]+E[Bs^2]
=E[B{t-s}]E[Bs]+E[Bs^2]
=E[Bs*Bs]
=s
s<tなら同じようにしてE[BtBs]=t
s=tならE[BtBs]=E[Bs^2]=s
よってE[BtBs]=min{s,t}