数学使って株式投資

0001１３２人目の素数さん

2005/09/18(日) 02:46:42

数学で株価を予測できるのか？

0002指し指 ◆6wmx.B3qBE

2005/09/18(日) 04:26:37

複雑だな。

先にモノポリーを攻略しよう。

0003１３２人目の素数さん

2005/09/18(日) 04:42:03

実は俺も同じこと考えてたがまさかスレたてるとは！

0004EnglishMasturbation ◆xOWEo7BWwI

2005/09/18(日) 05:35:13

数学者の必要十分条件

１．経済力が無い

0005１３２人目の素数さん

2005/09/18(日) 05:48:01

数学科で教授になれなかった人間がよく金融工学始めて経済学部の教授になるよね

0006１３２人目の素数さん

2005/09/18(日) 17:42:07

以上のことからわかるように板的に株の話をするのはむずかしいとおもわれ。

0007GiantLeaves ◆6fN.Sojv5w

2005/09/18(日) 22:28:38

数学で人の動きを予測できるのか？

0008１３２人目の素数さん

2005/09/18(日) 22:36:05

株とかは、理論もある程度大事だけど、それよりも情報のほうが大事だから
儲けようとおもうなら情報収集するほうがいいよ。

0009１３２人目の素数さん

2005/09/18(日) 23:30:43

>>7
近年の金融工学系の使い方としては、予測できないところを予測するというちょっとへんてこりんな使い方。
現実の相場はまったく予測できない訳ではないが、んじゃどこが予測できるのかというのを調べたいとすると、
予測できないところからずれた所とかそんな感じだね、有名なのはデルタヘッジとかあります。
もちろん直接人の行動を予測してみようとかいうアグレッシブな方法を取る人も多いですが、いまいち成果は聞かない。
ここらを中心に有象無象にたくさん作られては尽く玉砕している。

0010１３２人目の素数さん

2005/09/19(月) 14:57:27

劇的な効果があるのはブラックショールズ方程式ぐらいだからね

0011１３２人目の素数さん

2005/09/19(月) 18:14:12

結局、みんなある程度、勘に頼ってトレードしてるのか＿|￣|○

0012１３２人目の素数さん

2005/09/19(月) 18:30:43

今は買い時。
暫く挙げ続けるぞ。

0013１３２人目の素数さん

2005/09/19(月) 21:25:22

モデルやモデルの前提が現実をよく近似しているかどうか判断するのは所詮直感だからね、
完全な客観的トレードの理論なんてそもそも有り得ないです。
何度も手張りトレードして調整していく他ありません。
道具は随分強力になりましたが、相場の基本は百年前とあんまり変わってないかもね。
手張りの方法を数学という道具を駆使して裏打ちしてみただけです。
デルタヘッジにしてもブラックショールズ以前すでに相場士達には直感的に知られていた物ですし。

0014GiantLeaves ◆6fN.Sojv5w

2005/09/19(月) 22:19:52

talk:>>9 予測できないところを予測するとはどういう意味なのか？

0015１３２人目の素数さん

2005/09/19(月) 23:36:54

>>14
マチンゲールな部分とマチンゲールでない部分に分解するということだよ。

0016１３２人目の素数さん

2005/09/26(月) 02:05:35

オレ株式投資やってる。
指数関数と平均と分散ぐらいしか使わない。

高度な数学モデルを立てても多数の未知パラメータの同定ができなきゃ意味ないんだよな。
ゲーム理論とかは理解を深めるためには役立つけど儲けには貢献しないし。

0017J．P．モルガン

2005/09/26(月) 03:27:35

実際には、あんまり数学はつかいません。
数理ファイナンスとかいっていろいろやっておられますが、
現場での使い道はないというのが実際です。
我々がほしい人材は、数学的思考が優れている方より、
ファイナンス全般に関する優れた見識と英語力のある方です。

確率微分方程式などを応用して市場をモデルするという考え方は
アカデミックな方には魅力的に聞こえると思いますが、実際に
重要なのは生のマーケットを見るというむしろ”非科学的”な
能力です。最近、この点を勘違いした数学出身の方がおられるので
意見申し上げます。

0018１３２人目の素数さん

2005/09/26(月) 03:30:31

>>10 ブラックショールズは理想的な場合。実際シカゴでまんま使ってる香具師はいない。

0019１３２人目の素数さん

2005/09/26(月) 03:40:47

あの移動平均とかローソクとかむちとか。。。？

0020１３２人目の素数さん

2005/09/26(月) 03:41:55

17みたいなの読むと理解できないがゆえの負け惜しみとしか思えない
"非科学的な"の使い方も奇妙だし。

0021１３２人目の素数さん

2005/09/26(月) 03:53:35

大事なのは天気だな。太陽の黒点を観察していれば百戦百勝だ。

0022１３２人目の素数さん

2005/09/26(月) 03:56:00

>>21 あとはカリブーの増減

0023１３２人目の素数さん

2005/09/26(月) 03:57:21

>>16　マスゴミとかな

0024GiantLeaves ◆6fN.Sojv5w

2005/09/26(月) 08:45:22

[>>17]では重要なことを言っているのだよ。
そして社会を見ることを数学で表現できるとは思えない。

0025１３２人目の素数さん

2005/09/26(月) 09:01:48

>>24
真に受けるなって、今時そんなん考えられないよ、ついてこれないロートル戯言だって。

0026１３２人目の素数さん

2005/09/26(月) 09:12:18

>>24
それは自然界を相手にしても通じるいいわけですな。

0027１３２人目の素数さん

2005/09/26(月) 09:24:27

相場の動きは知らない人には分からないだろうが、びっくりする程にランダムウォークだ、
もうちょっと癖があってもいいだろうと思えるほどにランダムウォークだ。
なのでそれを仮定する理論は結構上手くいく、まぁブラックショールズをまんま使っている奴がいるとも思えないが・・・
もうひとつの柱は現代的ポートフォリオ理論ですね、これもかなりうまくいく。
ただ相関性の部分にいまいち問題あり。

0028１３２人目の素数さん

2005/09/26(月) 11:31:11

株式投資にはいろいろ手法があるわけだけど、
数学的おすすめ手法はどれ？やっぱバリュー投資？

0029１３２人目の素数さん

2005/09/26(月) 21:22:50

夢が無いな、数学でやるなら駄目でも当然人間の行動予測だろっ！！
とまあそれは兎も角、裁定定理の周辺だと思うな。

0030１３２人目の素数さん

2005/09/28(水) 18:39:56

金融工学学ぶにはどういう数学がいりますか？
伊藤のルベーグ、西尾の確率論辺りだけでいいの？

0031１３２人目の素数さん

2005/09/29(木) 00:17:45

ブラックショールズってランダムウォークを前提にしているんですか？

0032１３２人目の素数さん

2005/10/03(月) 20:02:30

ブラウン運動はランダムウォークの時間刻み幅を0にする極限として表せる。
B(s)でブラウン運動を表すとするとブラックショールズ方程式は
dX=bXdt+aXdB(s)で表せる。（もしくはX(s)=∫[t=0～s]bX(t)dt+∫[t=0～s]aX(t)dB(t)）
イメージとしては原点から離れるほど移動幅が大きくなるランダムウォークを
直線運動に加えたような感じ。

∫[t=0～s]aX(t)dB(t)は確率積分というものが使われてる。
これがどういう物か知りたければ岩波講座現代数学の基礎から出てる
確率微分方程式(舟木直久)を読むとよろし。

0033１３２人目の素数さん

2005/10/09(日) 02:12:05

>>32
その本は数学徒以外の人にもわかるレベルですか？

0034１３２人目の素数さん

2005/10/09(日) 12:14:05

確率積分はある程度の数学力無しに読める本は無いと思われ

0035１３２人目の素数さん

2005/10/14(金) 22:42:08

>>28
「ランダムウォーク+実態価値へのバイアス」でモデル化すればその通りだと思う。
安全性第一で株やるならばバリュー投資と銘柄分散と時間分散。

バリュー投資って会社の実態価値を見積もるのが大変なんだけど、ちゃんと
見積りができるんなら良いと思うよ。

0036１３２人目の素数さん

2005/10/14(金) 23:56:53

☆ブラック=ショールズ・モデル Black‐Scholes‐Model レベル２
http://www.sumitomotrust.co.jp/FPM/business/derivative280/p510.html
金融工学に関する論文の紹介＠伊藤清「伊藤のレンマ」
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/kenneth/PapersDerivs/PaperJP.htm
★金融オプション関数について
http://www.fitex.co.jp/docs/bs_mdl.html

とりあへず解くべし！

0037１３２人目の素数さん

2005/10/31(月) 04:53:59

公式に機械的に当てはめて投資して得られた儲けを比較した資料ってない?
単純バリュー投資(企業の成長無視で儲けや簿価の割に安いのを買う)と単純
チャート分析ぐらいしか聞かないな．

0038１３２人目の素数さん

2005/10/31(月) 06:58:08

>>37
French-FamaやJagannathan-Wangのマルチファクターモデルでも
検証してみたら？

0039１３２人目の素数さん

2005/11/05(土) 03:14:22

株価のグラフの変局点で買って変局点で売ればぼろもうけ

0040１３２人目の素数さん

2005/11/05(土) 04:19:09

信用買いのタイムリミットで設けられるかどうかがばくちなんだよね

0041１３２人目の素数さん

2005/11/18(金) 11:10:39

593

0042１３２人目の素数さん

2005/11/28(月) 22:41:20

>>39
自然数列の変曲点って何？

0043１３２人目の素数さん

2005/12/15(木) 01:27:09

>>39
変曲点なんて予測できるの？

0044１３２人目の素数さん

2005/12/15(木) 11:44:57

うーーーーーーーーーーん

やめとこ。

0045１３２人目の素数さん

2005/12/16(金) 02:21:40

ということでやります(･∀･)ノ

0046１３２人目の素数さん

2005/12/16(金) 18:57:14

数学で分かるのはほとんどが大域的なふるまいで、直ぐに儲けられるような上手い話はないと思う。

0047小牧愛佳

2005/12/16(金) 22:11:00

Kingは貧乏人なのに興味あるのか？

何事にもそうだが、ここは特に資金力がものを言う世界だ

0048GiantLeaves ◆6fN.Sojv5w

2005/12/17(土) 06:41:43

talk:>>47 お前に何が分かるというのか？

0049１３２人目の素数さん

2005/12/20(火) 00:59:44

私は神！
なんでも知っている！

0050１３２人目の素数さん

2005/12/20(火) 06:55:24

ちょっとしたバブルだからな。今、儲けられないとなると、
この先もう金を稼ぐのは難しい。。。

0051１３２人目の素数さん

2005/12/24(土) 00:31:21

バブル以外で儲けるのが真の勝者

0052１３２人目の素数さん

2005/12/24(土) 00:43:39

>>50
凍死家にとって大事なのは、平均ではなくてモード、もしくはsup。

0053１３２人目の素数さん

2006/01/02(月) 04:11:44

616

0054１３２人目の素数さん

2006/02/05(日) 04:59:25

974

0055１３２人目の素数さん

2006/02/05(日) 05:00:35

974

0056１３２人目の素数さん

2006/02/05(日) 19:49:15

はい

0057１３２人目の素数さん

2006/02/13(月) 16:24:43

ところで、ライブドアショックを数学使って予想できた香具師はいたの？

0058１３２人目の素数さん

2006/02/14(火) 23:51:51

>>47
＞何事にもそうだが、ここは特に資金力がものを言う世界だ

利益の額ならその通りだけど、利益率だと全く違うよ。

資金が少ないうちは年間利益率50%とかも不自然じゃないけど、
資金がでかくなったらせいぜい20%ぐらいが限度。

世界一の人でも30%超えないよ。

0059愛

NGNG

愛は虚数解