ちゃんと書いておけばよかったな。

Active Perl 5.8.7 + WinXP + Pen4 630 + Memory 1G.
算術平均
　the code took: 34 wallclock secs ( 34.53 usr + 0.02 sys)
BM法
　the code took: 1 wallclock secs ( 0.89 usr + 0.00 sys)

という結果でBM法が約38倍速い。
算術平均の方ではn*N回乱数を生成しているのに対し、
BM法ではn*2回しか乱数を生成していない。
あと、BM法の方で、2個N(0,1)を得る操作をn回繰り返しているので、
計算時間を更に半分にできたりもする。

あと、こんなの見つけた。
Luc Devroye "Non-Uniform Random Variate Generation"
http://cgm.cs.mcgill.ca/~luc/rnbookindex.html