今、正の相関が強い2つの銘柄に投資したい投資家がいたとする。この投資家
は各銘柄の株価変動に対し平均的に見て上下20円までなら対応可能で株価変動
の期待値が上下20円になるまで各株式を購入しようと考えている。
この投資家はX,Y,W,Zをそれぞれ何株購入するか？上で求めた株式保有量でXと
Yを保有した場合のふたつの銘柄の保有価値（価格×保有量）の共分散を求め
よ。
同様にWとZの保有価値の共分散を求めよ。
定義　Xは確率関数　E[X]は期待値 Var[X]=E[(X-E[X])の二乗] pxy(相関係数）
=ルートVar[X]×Var[Y]分のCov[X,Y]
Cov[X,Y]=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]　　Cov[X,Y]は共分散　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
Var[X]=Var[Y]=4 Cov[X,Y]=3.8
Var[W]=Var[Z]=400 Cov[W,Z]=152 フー・・・マジでお願い助けてください