Mac OS X標準のファイヤーウォールはインバウンドなアタックしか防げない
つまり外部からの攻撃のみ遮断できる

Little Snitchはアウトバウンドな通信しか遮断できない
例えば、マシン内部の個人情報を集めてどこかに送信するような
スパイウェアが仕込まれた場合に外部にデータを漏洩するのを防ぐことが出来る

ノートンのやつは両方出来る

軽さで言えばsunShieldが最強だと思うけどルール設定が面倒
通常のファイヤーウォールは挙動検出型で不信な通信があるとユーザーに許可するかどうかを尋ねる
しかし、sunShieldはカーネルレベルでのパケットフィルタリング機能のルールを設定してるだけなので
ユーザーが通信を許可するポートをいちいち調べて手動で設定しないといけない
それとsunShieldはTCP/IPの特定のポートを制御するだけなので
アプリケーション毎にこいつの通信はOK、あいつの通信はNGとかいった細かい設定は出来ません
まぁ高機能なやつは大抵重いんだよね

でもMacの場合はセキュリティよりもバックアップだと思うよ
FirewireHDDでも取り付けて定期的にCCCでバックアップ取るのがいいと思う
それ以外に自分のホームフォルダを毎日バックアップとっておけばまず困ることは無いと思う

無責任だけどWindowsに比べてセキュリティの脅威は少ないからねぇ
一番怖いのはｳﾌﾟﾃﾞｰﾀﾝというのがユーザー共通の認識