>939さん
iTunes3でためしてみたところ、
別ウィンドウに出てくる再生ボタンをクリックすれば、paylistがダウンロード
されて、自動的にiTunesが起動してストリームを再生できました。
新しいプレイリストをつくって登録すればいつでも聞けるはずです。
アップルはそのあたりのサポートが手薄なのが残念ですね。