11=14さん、情報サンクスです。
1の方法で試してうまくいってなかったんですが、
（ダウンロードしたasfファイルが
　文字化けしたシンプルテキストになってしまっていた）
試しにWMP立ち上げた状態で、File→Openで該当のファイルを
選択したら、再生できました！
1回再生できた後は、アイコンがシンプルテキストだったものが
WMPのアイコンに変わり、ダブルクリックで開けるようになりました。
こんなバグ（？）ってあるんですねえ。

ちなみにOS9.0.4です。
15さんも、1回ダウンロードしてからIEは通さずに
上記の方法で試してみてはいかがでしょう。