取り込みとかいうとﾜｹﾜｶﾒだが、ﾀﾞｳｿしたいんでしょ？
例えば、http://www.hoge.com/hoge/hoge.mpgとかだと、
IEならこのリンクをcontrolクリックで「リンクをディスクにﾀﾞｳｿ」でもいいし、
直接optionクリックしても良い。
クリックできないURLなら選択してダウンロードマネージャにドラッグ&ドロップしてもいいし、
アドレス欄にコピペしてから右の「移動」をoptionクリックすれば良い。
やり方は他にも色々あるが、基本的にはこんなとこ。
ブラウザで読み込んでプラグインで表示させてから別名保存なんて事はしないよ。