そういう場合は~/以下（自分のhomeディレクトリ以下）に置くのがいい

んでもって、
同じ場所に実行ファイル以外に設定ファイル等がある場合は
ディレクトリ移動してから実行しないと設定ファイルが使えない
Windowsの場合もそうだが、Windowsの場合は普通は自動で実行ファイルの場所に移動してから実行される

実行の仕方にもよるが、Linuxでは移動せずに現在位置で実行するのが普通だから
ディレクトリ移動してから実行するシェルスクリプト作って、それを実行する。

↓こんな感じ
#!/bin/sh
cd `dirname $0`
lkeyholetv
↑こんな感じ
の拡張子.shのファイル作って
lkeyholetvと同じとこに置いて実行権限つければ.shファイル実行でどこから実行しても行けると思う