表示の意味は、「linux本体が見つかりません」と言う意味で、その手順が示されていないもの(書き込み失敗)と思われます。

下記の4.を追加してみてください。無ければ、「F3」の下に
「F4 syslinux.cfg」を追加してみてください。
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1. KNOPPIX.isoの/boot/isolinux以下(中身)のファイルをUSBメモリのルートディレクトリにコピー
2. /KNOPPIXディレクトリをディレクトリごとUSBメモリにコピー
3. コピーしたUSBメモリ内の/isolinux.cfgを/syslinux.cfgにリネーム
4. リネームしたsyslinux.cfgをワードパッドで開いて、
9行目の「F4 isolinux.cfg」を「F4 syslinux.cfg」に修正
5. SYSLINUXをUSBメモリにインストール
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5. が失敗している可能性もあります。
成功すれば"ldlinux.sys"ができているので、確認してください。
どうしてもできなければ、
knoppixをCDで起動し、件のUSBメモリを差し、端末で次を実行してください。
　syslinux /dev/sdb1
sdb1は、knoppixを入れたUSBメモリのブートパーティションです。

注意)HDを指定すると既存OS起動不可となるので慎重に…