Virtual Machine -> Removable Devices -> [目的のデバイス名] -> Connect(Disconnect from host)
で仮想マシンの方にリムーバブルデバイスは接続されてホストマシンからは切断されるはず
Linux版のVMware Playerに日本語版は存在しないからWindows版とは表記が違うだろうけど脳内翻訳して読み取ってくれ
次からはここよりもソフトウェア板のVMwareスレに行くといいかも