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ここで質問したのは正解。たぶん、サポセンに問い合わせをしても、
「（プロキシサーバーは）規制していません」、「（プロキシサーバーの）設定方法はサポート対象外です」
と言われるだけ、本当は使い方を知らないだけなんだけど・・・。

ちなみに、ルータを使わない場合の接続方法は、インターネットに接続した状態で
インターネットオプション->接続->LAN設定->プロキシサーバー設定、若しくは
インターネットオプション->接続->ダイアルアップと仮想プライベートネットワークの設定->設定->プロキシサーバー設定
にアドレスとポートを入力すれば、プロキシサーバーを介してインターネットに接続される。
たぶん、後者の設定だったと思う。

ただし、何故かＢＢＩＱの場合、接続を切ると、その接続設定は使用できなくなる。
つまり、セットワークセットアップウイザードで接続設定を作り直しをする必要がある。

ルータを使ったプロキシサーバーの接続方法はルータのマニュアルを見れば分る。

違うという人が居たら、正しい接続方法を書いてね。