112さん、
ケーブルは付属品を使ってます。
説明書は折り目が破れそうなぐらい読み返しました。
念のため他のストレートLANケーブルに交換してもだめでした。

114さん
pingは、サポセンからも確認してミソと言われました。
結果は100パーセントのロスです。

115さん、
OSは、XPです。

みなさん色々と、ありがとうございます。
試しに、（電話回線はつながずに）
兄の古い98SEとMeにもつないでみたのですが
やはりモデムにログイン出来ません。