ルータに接続の設定してる？説明書に書いてある通りに
使ってるプロバイダのIDやパスワードを設定しないとつながらないよ。

危険だけどブリッジでつながるかどうか試すなら
WinXPなら広帯域接続でできるし、他のOSならRASPPPoEなんかでつないで見るといい
何はともあれこの場合、ファイアウォールを忘れずに使いましょう。