Winnyとかのポートは除外してある？
とりあえずそれ切ってみたらどうよ？
直結だとしたらふつう問題ないはず。

XPだとそれ自体にファイヤウォール機能があるけど
デフォルトだとOFFだからいじってなければ問題ないと思う。

まあたぶんここを見たんだと思うけど参考URL
http://www.nan.sakura.ne.jp/winny/faq/007.htm