h555のスレがあったんですね。（・∀・）ｲｲ!!

亀レスですがWinnyの設定について。
ブリッジモードに変更しないで使う方法です。

1.「各種設定」＞「セキュリティ」の「セキュリティインタフェース」
　項目にある「NAT拡張設定」をクリック。

2.「予約マッピング」項目の「予約マッピング追加へ」をクリック。

3.「Internal IP アドレス」にPCのIPアドレス（コマンドプロンプトで
　ipconfigと入力して調べる）を入力。

4.「転送タイプ」は「tcp」、「ポート番号」はnyのシステム情報の
　Acceptポート番号の数値を入力。

5.「予約マッピング追加」のボタンを押して設定保存。

一応これでポート警告はでないはずです。
XPのファイアーウォールなんかも切っておいてください。
環境によって違うかもしれませんが・・・