普通に使ってても遅いのかと思って、ためしに、shiroさんの
ページからZIPダウンロードしてみたが、重くはない。

試したのは、
ttp://shiro.dreamhost.com/scheme/gauche/download-j.html
の
Gauche-mingw-0.8.10.zip
ってファイル。

重いってサイトはURL晒してよ。じゃないと信用できないよ。
（嘘を言ってるのではないとは思いますが。）