ルーターが代わりにDNSへ問い合わせてくれているからとしかいいようが無いが。
そのほうが便利だろ。

直接DNSに問い合わせ出来るようにしたければ、ルーターをそういう設定にすればいい。
多分パケットがフィルタされているんだろう。