ﾈｯﾄﾗｼﾞｵを聴いてみたんだけど、これって保存できないでしょうか？

拡張子 asx を保存してソースを見たら
mms://hogehoge/~folder/file.asf
って書いてあってWMP経由じゃないとｱｸｾｽできないみたいです。
何か方法ないですか・・・。

環境：WinXP IE6.0