質問があります。

XPで無線LANをやりたく、無線LANルータを買おうとしたところ、
XPには対応していないので、NECのサイトでソフト？をDLして、
それをインストールして設定してくれ。というようなことを
電気屋で言われました。

そして、NECサイトでソフト？のDLは完了し、
それをCD-Rに焼こうとしたら、書き込みできないという
エラーメッセージが出てきました。
（ディスクがいっぱいでない、書き込み禁止されていない、
または、ファイルが使用中でないかどうかを確認して下さい。）
というメッセージが表れます。

ためしに、他の音楽が入っているファイルを、
CD-Rに焼こうとしたところ、それも同様のメッセージが表れ、
焼けませんでした。

これはどういうことなのでしょうか？
初心者の私には全くわかりません。
よろしくおねがいします。