ウィンナーってウィーンの形容詞「ウィーンの」
ウィンナーソーセージはウィーンのソーセージの意

ソーセージ【ソーセージ】
[意]味つけした牛・豚・ひつじなどのひき肉を、腸膜に詰めた食品。