そのショートカットのファイルをテキストエディタで開き、中に書いてあるアドレスを
NetTransportで指定してダウンロードすれば行けます。
または、オンデマンドのページのリンクが.m3uで終わるアドレスになっているので、
それを.mp3に書き換えても同じことです。