ROMを"焼く"ってのはコンピュータ屋さんの間ではかなり昔からある表現で
組み込み系では今でも使われてる言葉
一応CD-ROMなどより前から使われてるのよ

正確なところは知らないのだけど、
PROM（の一部）は配線を焼き切る事によってプログラムするので"焼く"、
と言われるようになったと聞いた記憶があるようなないような

歴史的な背景によって使用されている用語、つうことで納得してください。